Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Kinh Tế Lượng – Đề 04

Câu 1: Một nhà kinh tế sử dụng dữ liệu về chi tiêu hộ gia đình và thu nhập để ước tính tác động của thay đổi thu nhập đến chi tiêu tiêu dùng. Phương pháp nghiên cứu chính xác mà nhà kinh tế này đang sử dụng là gì?

• A. Kinh tế học vĩ mô (Macroeconomics)
• B. Kinh tế lượng (Econometrics)
• C. Lý thuyết trò chơi (Game Theory)
• D. Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)

Câu 2: Trong phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản, chúng ta giả định rằng mối quan hệ giữa biến độc lập (X) và biến phụ thuộc (Y) là tuyến tính. Điều gì xảy ra nếu mối quan hệ thực tế là phi tuyến tính, nhưng chúng ta vẫn sử dụng mô hình tuyến tính?

• A. Các ước lượng OLS sẽ hiệu quả và không chệch.
• B. Sai số chuẩn của các hệ số hồi quy sẽ bị ước tính sai lệch.
• C. Mô hình sẽ bị sai lệch đặc tả (misspecified), dẫn đến ước lượng chệch và không nhất quán.
• D. R-squared sẽ luôn bằng 1.

Câu 3: Dạng dữ liệu nào sau đây phù hợp nhất để nghiên cứu tác động của chính sách tiền lương tối thiểu theo thời gian đối với tỷ lệ thất nghiệp?

• A. Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data) về tỷ lệ thất nghiệp và mức lương tối thiểu hàng năm trong 20 năm.
• B. Dữ liệu chéo (Cross-sectional data) về tỷ lệ thất nghiệp và mức lương tối thiểu ở 50 bang của Hoa Kỳ vào năm 2023.
• C. Dữ liệu bảng (Panel data) về tỷ lệ thất nghiệp và mức lương tối thiểu của 10 công ty trong một năm.
• D. Dữ liệu định tính (Qualitative data) từ phỏng vấn người lao động và doanh nghiệp.

Câu 4: Trong mô hình hồi quy bội, hệ số hồi quy riêng phần (partial regression coefficient) cho một biến độc lập cụ thể thể hiện điều gì?

• A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập khác thay đổi một đơn vị.
• B. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập đó thay đổi một đơn vị, bỏ qua ảnh hưởng của các biến khác.
• C. Mức thay đổi trung bình của biến độc lập khi biến phụ thuộc thay đổi một đơn vị.
• D. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập đó thay đổi một đơn vị, giữ các biến độc lập khác không đổi.

Câu 5: Hệ số xác định R-squared đo lường điều gì trong mô hình hồi quy tuyến tính?

• A. Độ mạnh của mối quan hệ nhân quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
• B. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.
• C. Mức độ phù hợp về mặt kinh tế của mô hình hồi quy.
• D. Sai số chuẩn của các hệ số hồi quy.

Câu 6: Khi nào hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra trong mô hình hồi quy bội?

• A. Khi biến phụ thuộc có phân phối không chuẩn.
• B. Khi số lượng quan sát nhỏ hơn số lượng biến độc lập.
• C. Khi có mối tương quan tuyến tính cao giữa hai hoặc nhiều biến độc lập.
• D. Khi sai số của mô hình không có phương sai không đổi.

Câu 7: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra sự hiện diện của phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) trong mô hình hồi quy?

• A. Kiểm định t (t-test)
• B. Kiểm định F (F-test)
• C. Kiểm định Durbin-Watson
• D. Kiểm định White (White test)

Câu 8: Giả sử bạn nghi ngờ rằng có hiện tượng nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy của bạn. Điều này có nghĩa là gì?

• A. Phương sai của sai số thay đổi theo các biến độc lập.
• B. Có mối tương quan giữa biến độc lập và sai số của mô hình.
• C. Mô hình hồi quy không tuyến tính.
• D. Các biến độc lập có tương quan cao với nhau.

Câu 9: Trong kinh tế lượng, biến công cụ (instrumental variable - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề nội sinh. Điều kiện tiên quyết nào sau đây là quan trọng nhất để một biến được coi là một công cụ hợp lệ?

• A. Biến công cụ phải có tương quan mạnh với biến độc lập nội sinh, nhưng không có tương quan với sai số.
• B. Biến công cụ phải có tương quan mạnh với biến phụ thuộc.
• C. Biến công cụ phải là biến định tính.
• D. Biến công cụ phải có phân phối chuẩn.

Câu 10: Khi nào mô hình tác động cố định (fixed effects model) phù hợp hơn mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) trong phân tích dữ liệu bảng?

• A. Khi không có sự khác biệt giữa các đơn vị quan sát theo thời gian.
• B. Khi hiệu ứng cá thể không tương quan với bất kỳ biến độc lập nào.
• C. Khi có lý do để tin rằng hiệu ứng cá thể có tương quan với một hoặc nhiều biến độc lập.
• D. Khi số lượng đơn vị quan sát nhỏ hơn số lượng thời kỳ.

Câu 11: Trong phân tích chuỗi thời gian, hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) bậc nhất có nghĩa là gì?

• A. Có mối tương quan giữa các biến độc lập khác nhau trong mô hình.
• B. Có mối tương quan giữa sai số của một thời kỳ với sai số của thời kỳ ngay trước đó.
• C. Phương sai của sai số thay đổi theo thời gian.
• D. Giá trị trung bình của chuỗi thời gian thay đổi theo thời gian.

Câu 12: Kiểm định Dickey-Fuller mở rộng (Augmented Dickey-Fuller test - ADF test) được sử dụng để làm gì trong phân tích chuỗi thời gian?

• A. Kiểm tra tính dừng (stationarity) của một chuỗi thời gian.
• B. Kiểm tra sự hiện diện của tự tương quan trong sai số.
• C. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
• D. Kiểm tra tính tuyến tính của mô hình.

Câu 13: Mô hình AR(1) trong chuỗi thời gian biểu diễn điều gì?

• A. Một biến chuỗi thời gian được dự đoán bởi một biến độc lập khác.
• B. Một biến chuỗi thời gian được dự đoán bởi trung bình trượt của các giá trị trong quá khứ.
• C. Một biến chuỗi thời gian được dự đoán bởi giá trị của chính nó ở một thời kỳ trước đó.
• D. Một biến chuỗi thời gian có phương sai không đổi theo thời gian.

Câu 14: Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc nhị phân (binary dependent variable), như lựa chọn tham gia lực lượng lao động (có/không), mô hình nào sau đây thường được sử dụng?

• A. Mô hình hồi quy tuyến tính thông thường (OLS)
• B. Mô hình Logit hoặc Probit
• C. Mô hình biến công cụ (IV)
• D. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects)

Câu 15: Hệ số trong mô hình Logit hoặc Probit thường được diễn giải như thế nào?

• A. Như mức thay đổi trực tiếp của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
• B. Như tỷ lệ phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
• C. Như mức thay đổi của logarit biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
• D. Như mức thay đổi của odds hoặc xác suất xảy ra sự kiện khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.

Câu 16: Trong kinh tế lượng ứng dụng, "kiểm định tính vững chắc" (robustness check) có vai trò gì?

• A. Để tối đa hóa R-squared của mô hình.
• B. Để đơn giản hóa mô hình hồi quy.
• C. Để kiểm tra xem kết quả nghiên cứu có đáng tin cậy và không nhạy cảm với các thay đổi nhỏ trong mô hình hoặc dữ liệu hay không.
• D. Để phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến.

Câu 17: Một nghiên cứu kinh tế lượng ước tính tác động của giáo dục đến thu nhập. Biến "năm đi học" có thể gặp vấn đề nội sinh do khả năng bẩm sinh có thể ảnh hưởng đồng thời đến cả trình độ học vấn và thu nhập. Biện pháp nào sau đây có thể được sử dụng để giảm thiểu vấn đề nội sinh này?

• A. Sử dụng mô hình tác động cố định (fixed effects).
• B. Sử dụng biến công cụ (instrumental variable), ví dụ như khoảng cách từ nhà đến trường đại học gần nhất.
• C. Loại bỏ biến "năm đi học" khỏi mô hình.
• D. Sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian thay vì dữ liệu chéo.

Câu 18: Giả sử bạn có một bộ dữ liệu bảng về các quốc gia trong 20 năm và bạn muốn nghiên cứu tác động của thương mại quốc tế đến tăng trưởng kinh tế. Mô hình nào sau đây phù hợp nhất để kiểm soát các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian trong mỗi quốc gia?

• A. Mô hình Pooled OLS
• B. Mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects)
• C. Mô hình tác động cố định (fixed effects)
• D. Mô hình chuỗi thời gian ARDL

Câu 19: Trong một nghiên cứu về tác động của quảng cáo trực tuyến đến doanh số bán hàng, nhà kinh tế lượng phát hiện hệ số tương quan giữa chi tiêu quảng cáo trên Google và chi tiêu quảng cáo trên Facebook là 0.9. Vấn đề kinh tế lượng nào có khả năng xảy ra nhất ở đây?

• A. Đa cộng tuyến (Multicollinearity)
• B. Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity)
• C. Tự tương quan (Autocorrelation)
• D. Nội sinh (Endogeneity)

Câu 20: Kết quả hồi quy cho thấy hệ số của biến "giáo dục" trong mô hình thu nhập là 0.05 và có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Điều này có nghĩa là gì?

• A. Giáo dục chiếm 5% thu nhập.
• B. Trung bình, mỗi năm học thêm làm tăng thu nhập lên 5%.
• C. Với độ tin cậy 95%, giáo dục có tác động dương đến thu nhập.
• D. R-squared của mô hình là 0.05.

Câu 21: Để dự báo GDP của Việt Nam trong năm 2025, dựa trên dữ liệu GDP từ năm 2000 đến 2024, phương pháp kinh tế lượng nào sau đây là phù hợp nhất?

• A. Hồi quy tuyến tính đa biến với các biến độc lập kinh tế vĩ mô hiện tại.
• B. Mô hình Logit để dự báo xác suất tăng trưởng GDP.
• C. Phân tích dữ liệu bảng với dữ liệu GDP của các quốc gia khác.
• D. Mô hình chuỗi thời gian ARIMA hoặc các mô hình dự báo chuỗi thời gian khác.

Câu 22: Trong phân tích kinh tế lượng, "biến giả" (dummy variable) được sử dụng để biểu diễn điều gì?

• A. Các thuộc tính định tính hoặc phạm trù, ví dụ như giới tính, khu vực địa lý.
• B. Sai số ngẫu nhiên trong mô hình.
• C. Các biến bị bỏ sót trong mô hình.
• D. Xu hướng thời gian trong chuỗi thời gian.

Câu 23: Giả sử bạn muốn kiểm tra giả thuyết rằng "mức lương trung bình của nam giới cao hơn mức lương trung bình của phụ nữ" sử dụng dữ liệu khảo sát. Kiểm định giả thuyết nào sau đây là phù hợp nhất?

• A. Kiểm định F (F-test)
• B. Kiểm định t (t-test) cho sự khác biệt giữa hai trung bình.
• C. Kiểm định Chi-bình phương (Chi-squared test)
• D. Kiểm định White (White test)

Câu 24: Khi chạy hồi quy, bạn nhận thấy giá trị p-value cho kiểm định F tổng thể (overall F-test) của mô hình là 0.000. Điều này có ý nghĩa gì?

• A. Không có biến độc lập nào có ý nghĩa thống kê trong mô hình.
• B. Mô hình bị sai lệch đặc tả.
• C. Mô hình hồi quy tổng thể có ý nghĩa thống kê, ít nhất một biến độc lập có tác động đến biến phụ thuộc.
• D. R-squared của mô hình rất thấp.

Câu 25: Trong bối cảnh nghiên cứu về tác động của chính sách công, "thí nghiệm tự nhiên" (natural experiment) đề cập đến điều gì?

• A. Một thí nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm kinh tế.
• B. Một chính sách công được thiết kế ngẫu nhiên.
• C. Một tình huống trong đó nhà nghiên cứu chủ động can thiệp để tạo ra sự thay đổi.
• D. Một sự kiện hoặc thay đổi chính sách xảy ra một cách "ngẫu nhiên" từ góc độ nghiên cứu, tạo ra nhóm can thiệp và nhóm đối chứng tự nhiên.

Câu 26: Một nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp "sai phân theo sai phân" (difference-in-differences - DID) để đánh giá tác động của một chính sách. Phương pháp DID dựa trên so sánh sự thay đổi của biến kết quả giữa nhóm can thiệp và nhóm đối chứng như thế nào?

• A. Chỉ so sánh sự khác biệt về mức độ biến kết quả giữa hai nhóm sau khi chính sách được thực hiện.
• B. So sánh sự khác biệt trong thay đổi của biến kết quả theo thời gian giữa nhóm can thiệp và nhóm đối chứng.
• C. Chỉ so sánh sự khác biệt về mức độ biến kết quả giữa hai nhóm trước khi chính sách được thực hiện.
• D. Không so sánh giữa nhóm can thiệp và nhóm đối chứng.

Câu 27: Phần mềm kinh tế lượng nào sau đây phổ biến và thường được sử dụng trong nghiên cứu kinh tế lượng và phân tích dữ liệu?

• A. Microsoft Excel
• B. Adobe Photoshop
• C. Stata, R, EViews
• D. Microsoft Word

Câu 28: Trong kinh tế lượng, thuật ngữ "sai số đặc tả" (specification error) đề cập đến lỗi nào?

• A. Lỗi do chọn sai biến độc lập hoặc dạng hàm không phù hợp cho mô hình.
• B. Lỗi do nhập sai dữ liệu.
• C. Lỗi do phương sai sai số thay đổi.
• D. Lỗi do đa cộng tuyến.

Câu 29: Đạo đức nghề nghiệp nào sau đây quan trọng nhất khi thực hiện nghiên cứu kinh tế lượng và công bố kết quả?

• A. Sử dụng các phương pháp phức tạp nhất để gây ấn tượng.
• B. Trung thực và khách quan trong thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu, không gian lận hoặc bóp méo kết quả.
• C. Chỉ công bố kết quả nếu chúng ủng hộ giả thuyết ban đầu.
• D. Giữ bí mật hoàn toàn về dữ liệu và phương pháp nghiên cứu.

Câu 30: Hạn chế lớn nhất của phương pháp kinh tế lượng trong việc xác định quan hệ nhân quả là gì?

• A. Kinh tế lượng chỉ phù hợp với dữ liệu định lượng.
• B. Kinh tế lượng không thể xử lý dữ liệu chuỗi thời gian.
• C. Khó khăn trong việc hoàn toàn loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và đảm bảo tính ngoại sinh của biến độc lập để xác định chắc chắn quan hệ nhân quả.
• D. Kinh tế lượng đòi hỏi mẫu dữ liệu rất lớn.