Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng – Đề 04

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, X và Y. Xác suất để cổ phiếu X tăng giá là 0.6, xác suất để cổ phiếu Y tăng giá là 0.7, và xác suất để cả hai cổ phiếu cùng tăng giá là 0.42. Hai sự kiện "cổ phiếu X tăng giá" và "cổ phiếu Y tăng giá" là:

• A. Độc lập
• B. Xung khắc
• C. Phụ thuộc
• D. Không đủ thông tin để xác định

Câu 2: Một ngân hàng ước tính rằng 2% khách hàng vay mua nhà sẽ vỡ nợ. Trong một mẫu ngẫu nhiên 200 khoản vay mua nhà, số khoản vay dự kiến vỡ nợ là bao nhiêu?

• A. 1
• B. 2
• C. 4
• D. 8

Câu 3: Lợi nhuận hàng năm của một danh mục đầu tư tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 10% và độ lệch chuẩn 5%. Xác suất để lợi nhuận hàng năm của danh mục này vượt quá 15% là bao nhiêu?

• A. 0.1587
• B. 0.1587
• C. 0.8413
• D. 0.95

Câu 4: Một công ty phát hành trái phiếu với kỳ hạn 5 năm. Xác suất để công ty không thể thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn trong năm đầu tiên là 0.01, năm thứ hai là 0.02, năm thứ ba là 0.03, năm thứ tư là 0.04, và năm thứ năm là 0.05. Giả sử các sự kiện vỡ nợ trong mỗi năm là độc lập. Xác suất để công ty thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn trong cả 5 năm là bao nhiêu?

• A. 0.0000000012
• B. 0.15
• C. 0.85
• D. 0.85029

Câu 5: Một quỹ đầu tư có tỷ lệ Sharpe là 1.5 và độ lệch chuẩn lợi nhuận là 10%. Giả sử lãi suất phi rủi ro là 2%. Lợi nhuận kỳ vọng của quỹ đầu tư này là bao nhiêu?

• A. 8%
• B. 12%
• C. 17%
• D. 27%

Câu 6: Một chuyên viên phân tích tài chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán lợi nhuận cổ phiếu dựa trên các yếu tố thị trường. Hệ số R-squared của mô hình là 0.75. Điều này có nghĩa là:

• A. Mô hình giải thích 75% tổng phương sai của các yếu tố thị trường.
• B. Mô hình giải thích 75% phương sai của lợi nhuận cổ phiếu bằng các yếu tố thị trường.
• C. Sai số của mô hình là 75%.
• D. Độ phù hợp của mô hình là 25%.

Câu 7: Một ngân hàng thực hiện kiểm tra giả thuyết để xem xét liệu lãi suất cho vay trung bình cho khách hàng doanh nghiệp có khác biệt đáng kể so với 8% hay không. Họ sử dụng kiểm định t một mẫu. Giả thuyết không (H0) và giả thuyết đối (H1) phù hợp là:

• A. H0: μ = 8%, H1: μ < 8%
• B. H0: μ ≠ 8%, H1: μ = 8%
• C. H0: μ = 8%, H1: μ ≠ 8%
• D. H0: μ > 8%, H1: μ ≤ 8%

Câu 8: Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần nào sau đây thường được sử dụng để mô tả sự biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn trong dữ liệu?

• A. Xu hướng (Trend)
• B. Mùa vụ (Seasonality)
• C. Chu kỳ (Cyclical)
• D. Ngẫu nhiên (Irregular/Random)

Câu 9: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng giá trị VaR (Value at Risk) để đo lường rủi ro thị trường. Nếu VaR 99% trong một ngày của một danh mục đầu tư là 1 triệu đô la, điều này có nghĩa là:

• A. Có 1% xác suất danh mục đầu tư sẽ mất ít nhất 1 triệu đô la trong một ngày.
• B. Danh mục đầu tư chắc chắn sẽ mất 1 triệu đô la trong 99% số ngày.
• C. Giá trị trung bình của khoản lỗ hàng ngày là 1 triệu đô la.
• D. Giá trị lớn nhất có thể mất là 1 triệu đô la.

Câu 10: Phương pháp Monte Carlo thường được sử dụng trong tài chính để:

• A. Phân tích dữ liệu lịch sử thị trường.
• B. Ước lượng rủi ro tín dụng của khách hàng.
• C. Mô phỏng giá của các công cụ tài chính phái sinh phức tạp.
• D. Tối ưu hóa danh mục đầu tư dựa trên dữ liệu quá khứ.

Câu 11: Một công ty bảo hiểm sử dụng phân phối Poisson để mô hình hóa số lượng yêu cầu bồi thường mỗi tháng. Trung bình, công ty nhận được 5 yêu cầu bồi thường mỗi tháng. Xác suất để công ty nhận được đúng 3 yêu cầu bồi thường trong tháng tới là bao nhiêu?

• A. 0.036
• B. 0.1404
• C. 0.1755
• D. 0.6065

Câu 12: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa lợi nhuận của cổ phiếu A và cổ phiếu B là -0.8. Điều này có nghĩa là:

• A. Khi lợi nhuận cổ phiếu A tăng, lợi nhuận cổ phiếu B cũng tăng mạnh.
• B. Không có mối quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận của cổ phiếu A và B.
• C. Đầu tư vào cả hai cổ phiếu này sẽ làm tăng rủi ro danh mục.
• D. Khi lợi nhuận cổ phiếu A tăng, lợi nhuận cổ phiếu B có xu hướng giảm.

Câu 13: Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) α thường được đặt là 0.05. Mức ý nghĩa này đại diện cho:

• A. Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó sai.
• B. Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng (lỗi loại I).
• C. Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó đúng.
• D. Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó sai (lỗi loại II).

Câu 14: Một nhà phân tích kỹ thuật sử dụng trung bình động (moving average) để xác định xu hướng giá cổ phiếu. Trung bình động là một ví dụ về:

• A. Thống kê suy diễn
• B. Mô hình dự báo
• C. Thống kê mô tả
• D. Kiểm định giả thuyết

Câu 15: Một mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes giả định rằng giá tài sản cơ sở tuân theo:

• A. Phân phối log-chuẩn
• B. Phân phối chuẩn
• C. Phân phối Poisson
• D. Phân phối nhị thức

Câu 16: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), mục tiêu chính của nhà đầu tư là:

• A. Tối đa hóa lợi nhuận mà không quan tâm đến rủi ro.
• B. Tối đa hóa lợi nhuận cho một mức rủi ro nhất định hoặc tối thiểu hóa rủi ro cho một mức lợi nhuận nhất định.
• C. Đầu tư vào tài sản có lợi nhuận cao nhất.
• D. Phân bổ đều vốn vào tất cả các loại tài sản.

Câu 17: Một nhà kinh tế học muốn ước lượng khoảng tin cậy 95% cho thu nhập trung bình hàng tháng của người dân thành phố. Để có độ chính xác cao hơn (khoảng tin cậy hẹp hơn), nhà kinh tế học nên:

• A. Giảm kích thước mẫu.
• B. Tăng mức ý nghĩa (α).
• C. Tăng kích thước mẫu.
• D. Giảm độ tin cậy (ví dụ, từ 95% xuống 90%).

Câu 18: Biến ngẫu nhiên nào sau đây phù hợp nhất để mô hình hóa số lượng khách hàng đến ngân hàng trong một giờ cao điểm?

• A. Phân phối chuẩn
• B. Phân phối Poisson
• C. Phân phối đều
• D. Phân phối nhị thức

Câu 19: Một quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược "long-short equity". Chiến lược này tận dụng lợi thế từ:

• A. Biến động giá chung của thị trường chứng khoán.
• B. Lãi suất phi rủi ro.
• C. Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
• D. Chênh lệch giá giữa các cổ phiếu được định giá cao và thấp.

Câu 20: Một mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) được sử dụng để:

• A. Dự báo chuỗi thời gian tài chính.
• B. Phân tích hồi quy đa biến.
• C. Ước lượng rủi ro tín dụng.
• D. Định giá quyền chọn.

Câu 21: Khi kiểm định giả thuyết về trung bình của hai quần thể độc lập, chúng ta sử dụng kiểm định t hai mẫu. Giả định quan trọng cần kiểm tra trước khi sử dụng kiểm định t hai mẫu là:

• A. Dữ liệu phải tuân theo phân phối Poisson.
• B. Phương sai của hai quần thể phải bằng nhau (hoặc kiểm định Welch nếu không bằng).
• C. Kích thước mẫu phải lớn hơn 30.
• D. Các mẫu phải có cùng kích thước.

Câu 22: Một nhà phân tích tài chính tính toán hệ số beta của một cổ phiếu là 1.2. Điều này có nghĩa là:

• A. Cổ phiếu này ít rủi ro hơn thị trường chung.
• B. Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu này là 1.2%.
• C. Cổ phiếu này có xu hướng biến động giá mạnh hơn 20% so với thị trường chung.
• D. Giá cổ phiếu này sẽ tăng 1.2% khi thị trường tăng 1%.

Câu 23: Trong phân tích ANOVA (Analysis of Variance), mục đích chính là:

• A. So sánh trung bình của ba hoặc nhiều hơn quần thể.
• B. Đo lường mức độ tương quan giữa hai biến định lượng.
• C. Kiểm định sự độc lập giữa hai biến định tính.
• D. Dự báo giá trị của một biến phụ thuộc dựa trên một biến độc lập.

Câu 24: Một công ty muốn dự báo doanh thu bán hàng cho quý tới. Dữ liệu doanh thu hàng quý trong 5 năm gần nhất có xu hướng tăng nhẹ và biến động mùa vụ. Mô hình dự báo nào sau đây phù hợp nhất?

• A. Mô hình trung bình động giản đơn.
• B. Mô hình ARIMA không mùa vụ.
• C. Mô hình ARIMA mùa vụ.
• D. Hồi quy tuyến tính đơn biến.

Câu 25: Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình logistic regression thường được sử dụng để:

• A. Dự báo giá trị tổn thất khi vỡ nợ (Loss Given Default - LGD).
• B. Ước lượng xác suất vỡ nợ (Probability of Default - PD).
• C. Phân tích thời gian sống sót của khoản vay (Survival Analysis).
• D. Xác định các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.

Câu 26: Giả sử bạn có một danh mục đầu tư gồm hai tài sản: cổ phiếu và trái phiếu. Để giảm thiểu rủi ro tổng thể của danh mục, bạn nên chọn các tài sản có:

• A. Hệ số beta cao.
• B. Độ lệch chuẩn lợi nhuận cao.
• C. Hệ số tương quan dương cao.
• D. Hệ số tương quan âm hoặc thấp.

Câu 27: Trong kiểm định phi tham số (non-parametric tests), kiểm định nào sau đây thường được sử dụng để so sánh hai mẫu độc lập khi dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn?

• A. Kiểm định t Student
• B. Kiểm định F
• C. Kiểm định Mann-Whitney U
• D. Kiểm định Chi-bình phương

Câu 28: Một ngân hàng sử dụng mô hình CAMEL để đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng. Chữ "M" trong CAMEL đại diện cho yếu tố nào?

• A. Vốn (Capital Adequacy)
• B. Quản lý (Management Quality)
• C. Thu nhập (Earnings)
• D. Tính thanh khoản (Liquidity)

Câu 29: Một công cụ phái sinh tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở khác được gọi là:

• A. Công cụ phái sinh (Derivative)
• B. Cổ phiếu (Stock)
• C. Trái phiếu (Bond)
• D. Tiền tệ (Currency)

Câu 30: Trong phân tích hồi quy đa tuyến tính, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi:

• A. Biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn.
• B. Sai số của mô hình hồi quy không có phương sai không đổi.
• C. Có mối tương quan cao giữa các biến độc lập.
• D. Kích thước mẫu quá nhỏ so với số lượng biến độc lập.