Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng – Đề 07

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét hai cổ phiếu, A và B. Cổ phiếu A có xác suất tăng giá 60% và cổ phiếu B có xác suất tăng giá 70%. Giả định sự biến động giá của hai cổ phiếu là độc lập. Xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá là bao nhiêu?

• A. 0.42
• B. 0.12
• C. 0.88
• D. 0.30

Câu 2: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên điểm tín dụng. Giả sử điểm tín dụng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 650 và độ lệch chuẩn 50. Khách hàng được coi là "rủi ro cao" nếu điểm tín dụng dưới 600. Tỷ lệ khách hàng "rủi ro cao" ước tính là bao nhiêu?

• A. 15.87%
• B. 34.46%
• C. 69.15%
• D. 84.13%

Câu 3: Một quỹ đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 12% với độ lệch chuẩn 8%. Giả định lợi nhuận hàng năm tuân theo phân phối chuẩn. Xác suất để quỹ này có lợi nhuận âm trong một năm bất kỳ là bao nhiêu?

• A. 6.68%
• B. 15.87%
• C. 30.85%
• D. 43.32%

Câu 4: Một công ty bảo hiểm ước tính số lượng yêu cầu bồi thường mỗi tháng tuân theo phân phối Poisson với trung bình 5 yêu cầu. Xác suất để công ty nhận được hơn 7 yêu cầu bồi thường trong tháng tới là bao nhiêu?

• A. 0.5595
• B. 0.7622
• C. 0.8666
• D. 0.1334

Câu 5: Một chuyên gia phân tích tài chính sử dụng hồi quy tuyến tính để dự đoán lợi nhuận cổ phiếu dựa trên lãi suất. Mô hình hồi quy được ước tính là: Lợi nhuận = 2 + 0.5 * Lãi suất. Nếu lãi suất là 4%, lợi nhuận dự đoán của cổ phiếu là bao nhiêu?

• A. 2%
• B. 4%
• C. 6%
• D. 8%

Câu 6: Trong kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của tổng tài sản của các ngân hàng thương mại, giả thuyết không (H0) thường được phát biểu như thế nào?

• A. Giá trị trung bình tổng tài sản lớn hơn một ngưỡng nhất định.
• B. Giá trị trung bình tổng tài sản nhỏ hơn một ngưỡng nhất định.
• C. Giá trị trung bình tổng tài sản bằng một giá trị cụ thể.
• D. Giá trị trung bình tổng tài sản khác biệt đáng kể giữa các năm.

Câu 7: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng Value at Risk (VaR) để đo lường rủi ro thị trường của danh mục đầu tư. VaR ở mức tin cậy 95% là giá trị lớn nhất của tổn thất tiềm năng mà danh mục có thể chịu trong khoảng thời gian nhất định với xác suất 5%. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng ý nghĩa của VaR?

• A. Giá trị tổn thất tối đa có thể xảy ra với một xác suất nhất định.
• B. Giá trị tổn thất trung bình dự kiến của danh mục đầu tư.
• C. Giá trị kỳ vọng của danh mục đầu tư trong điều kiện thị trường thuận lợi.
• D. Giá trị vốn chủ sở hữu cần thiết để bù đắp rủi ro hoạt động.

Câu 8: Một ngân hàng muốn ước tính tỷ lệ khách hàng có khả năng vỡ nợ trong năm tới. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 200 khách hàng và thấy 20 người vỡ nợ. Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ khách hàng vỡ nợ là bao nhiêu? (Giả sử sử dụng phương pháp xấp xỉ khoảng tin cậy cho tỷ lệ)

• A. [0.05, 0.15]
• B. [0.08, 0.12]
• C. [0.06, 0.14]
• D. [0.09, 0.11]

Câu 9: Phân tích chuỗi thời gian được sử dụng rộng rãi trong tài chính để làm gì?

• A. Đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân.
• B. Phân tích cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp.
• C. Xác định mối quan hệ nhân quả giữa các biến kinh tế vĩ mô.
• D. Dự báo giá cổ phiếu và các chỉ số thị trường chứng khoán.

Câu 10: Trong mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không phải là đầu vào trực tiếp?

• A. Giá tài sản cơ sở
• B. Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu
• C. Thời gian đáo hạn
• D. Độ biến động của tài sản cơ sở

Câu 11: Một nhà phân tích muốn so sánh lợi nhuận trung bình của hai danh mục đầu tư khác nhau. Phương pháp thống kê nào phù hợp nhất để kiểm tra xem có sự khác biệt đáng kể giữa lợi nhuận trung bình của hai danh mục này hay không?

• A. Phân tích phương sai (ANOVA)
• B. Hồi quy tuyến tính
• C. Kiểm định t độc lập
• D. Kiểm định Chi-bình phương

Câu 12: Trong phân tích hồi quy đa biến về yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà, biến nào sau đây có khả năng gây ra hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) nếu được đưa vào cùng mô hình với diện tích nhà?

• A. Số phòng ngủ
• B. Khoảng cách đến trung tâm thành phố
• C. Năm xây dựng
• D. Diện tích sàn xây dựng (bao gồm cả diện tích nhà và các khu vực khác)

Câu 13: Một ngân hàng sử dụng mô hình xác suất để dự đoán khả năng một khoản vay bị vỡ nợ. Mô hình này được xây dựng dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố như điểm tín dụng, thu nhập, và tỷ lệ nợ trên thu nhập của khách hàng. Loại mô hình này thường được gọi là gì?

• A. Mô hình chuỗi thời gian
• B. Mô hình chấm điểm tín dụng (Credit scoring model)
• C. Mô hình tối ưu hóa danh mục
• D. Mô hình cân bằng tổng quát

Câu 14: Khi đánh giá hiệu quả hoạt động của một quỹ đầu tư, chỉ số Sharpe ratio được sử dụng để đo lường điều gì?

• A. Tổng lợi nhuận của quỹ đầu tư.
• B. Độ biến động (rủi ro) của lợi nhuận quỹ đầu tư.
• C. Lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro của quỹ đầu tư.
• D. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng tài sản của quỹ đầu tư.

Câu 15: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), mục tiêu chính của nhà đầu tư khi xây dựng danh mục là gì?

• A. Tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng mà không quan tâm đến rủi ro.
• B. Tối thiểu hóa rủi ro mà không quan tâm đến lợi nhuận kỳ vọng.
• C. Đa dạng hóa danh mục đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau.
• D. Tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng cho một mức rủi ro chấp nhận được hoặc tối thiểu hóa rủi ro cho một mức lợi nhuận kỳ vọng.

Câu 16: Một nhà giao dịch ngoại hối quan sát tỷ giá EUR/USD trong 5 ngày gần nhất và muốn dự đoán tỷ giá cho ngày tiếp theo. Phương pháp phân tích nào sau đây có thể hữu ích nhất?

• A. Phân tích chuỗi thời gian
• B. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến
• C. Kiểm định giả thuyết về trung bình
• D. Phân tích tương quan

Câu 17: Giả sử bạn muốn kiểm tra xem lợi nhuận trung bình hàng tháng của một cổ phiếu có khác biệt đáng kể so với 0 hay không. Bạn thu thập dữ liệu lợi nhuận hàng tháng trong 36 tháng. Kiểm định giả thuyết nào sau đây là phù hợp?

• A. Kiểm định Chi-bình phương
• B. Kiểm định t một mẫu
• C. Kiểm định t hai mẫu độc lập
• D. Phân tích phương sai (ANOVA)

Câu 18: Trong bối cảnh quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng, "tần suất" và "mức độ nghiêm trọng" của rủi ro thường được sử dụng để đánh giá điều gì?

• A. Khả năng sinh lời của các hoạt động ngân hàng.
• B. Mức độ tuân thủ các quy định pháp luật.
• C. Mức độ rủi ro tổng thể và tiềm năng tổn thất từ rủi ro hoạt động.
• D. Hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Câu 19: Một công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Lãi suất trái phiếu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có lãi suất phi rủi ro và rủi ro tín dụng của công ty. Nếu rủi ro tín dụng của công ty tăng lên, điều gì có khả năng xảy ra với lãi suất trái phiếu?

• A. Lãi suất trái phiếu có khả năng tăng lên.
• B. Lãi suất trái phiếu có khả năng giảm xuống.
• C. Lãi suất trái phiếu không bị ảnh hưởng.
• D. Không thể xác định được sự thay đổi của lãi suất trái phiếu.

Câu 20: Phương pháp Monte Carlo simulation thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

• A. Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
• B. Dự báo lạm phát và tăng trưởng kinh tế.
• C. Ước lượng rủi ro tín dụng của khách hàng.
• D. Định giá các công cụ tài chính phức tạp và mô hình hóa rủi ro thị trường.

Câu 21: Trong phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán, mô hình "vai đầu vai" (head and shoulders) thường được sử dụng để dự báo điều gì?

• A. Xu hướng tăng giá tiếp tục.
• B. Đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.
• C. Giai đoạn tích lũy của thị trường.
• D. Sự biến động giá tăng mạnh.

Câu 22: Một nhà đầu tư sử dụng chiến lược "mua và nắm giữ" (buy and hold). Chiến lược này dựa trên giả định nào về thị trường?

• A. Thị trường luôn biến động và khó dự đoán.
• B. Có thể dự đoán chính xác biến động giá ngắn hạn.
• C. Thị trường hiệu quả ở mức độ nào đó và giá sẽ tăng trưởng dài hạn.
• D. Nên giao dịch thường xuyên để tối ưu hóa lợi nhuận.

Câu 23: Trong quản lý danh mục đầu tư thụ động (passive portfolio management), mục tiêu chính của nhà quản lý là gì?

• A. Sao chép hiệu suất của một chỉ số thị trường nhất định.
• B. Vượt trội hiệu suất của thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu.
• C. Giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa tối đa.
• D. Tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn từ giao dịch.

Câu 24: Một nhà phân tích tài chính sử dụng phần mềm thống kê để thực hiện phân tích dữ liệu lớn về giao dịch chứng khoán. Công cụ nào sau đây thường được sử dụng cho mục đích này?

• A. Microsoft Excel
• B. Máy tính cầm tay
• C. Bảng tính giấy
• D. Python với thư viện Pandas và Scikit-learn

Câu 25: Trong mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model), rủi ro hệ thống (systematic risk) của một cổ phiếu được đo lường bằng hệ số nào?

• A. Độ lệch chuẩn
• B. Beta
• C. Alpha
• D. Sharpe ratio

Câu 26: Một ngân hàng muốn kiểm tra xem có sự khác biệt về điểm tín dụng trung bình giữa khách hàng ở khu vực thành thị và nông thôn hay không. Loại kiểm định giả thuyết nào phù hợp nhất?

• A. Kiểm định t một mẫu
• B. Kiểm định Chi-bình phương
• C. Kiểm định t hai mẫu độc lập
• D. Phân tích tương quan

Câu 27: Trong phân tích rủi ro tín dụng, tỷ lệ "nợ xấu" (non-performing loan ratio) được sử dụng để đo lường điều gì?

• A. Tổng số tiền cho vay của ngân hàng.
• B. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay.
• C. Tốc độ tăng trưởng tín dụng.
• D. Tỷ lệ các khoản vay có khả năng không thu hồi được trên tổng dư nợ.

Câu 28: Một công ty sử dụng phân tích hồi quy để dự đoán doanh thu bán hàng dựa trên chi phí quảng cáo. Hệ số hồi quy cho biến "chi phí quảng cáo" là 0.8. Ý nghĩa của hệ số này là gì?

• A. Doanh thu sẽ tăng 0.8% khi chi phí quảng cáo tăng 1%.
• B. Doanh thu sẽ tăng 0.8 đơn vị tiền tệ khi chi phí quảng cáo tăng 1 đơn vị tiền tệ.
• C. Chi phí quảng cáo chiếm 80% doanh thu.
• D. Có mối tương quan mạnh mẽ giữa chi phí quảng cáo và doanh thu.

Câu 29: Trong Bayesian statistics, "prior probability" (xác suất tiên nghiệm) đề cập đến điều gì?

• A. Xác suất được tính toán dựa trên dữ liệu mẫu.
• B. Xác suất của sự kiện sau khi quan sát dữ liệu.
• C. Xác suất ban đầu về một sự kiện trước khi có dữ liệu mới.
• D. Xác suất của dữ liệu giả định là đúng.

Câu 30: Một quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược "long-short equity". Chiến lược này thường liên quan đến việc thực hiện đồng thời hành động nào?

• A. Mua vào (long) cổ phiếu được kỳ vọng tăng giá và bán khống (short) cổ phiếu được kỳ vọng giảm giá.
• B. Chỉ mua vào cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao.
• C. Chỉ bán khống cổ phiếu được định giá quá cao.
• D. Đầu tư vào trái phiếu chính phủ và các tài sản an toàn khác.