Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Kinh Tế Lượng – Đề 08

Câu 1: Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, giả định nào sau đây khẳng định rằng sai số ngẫu nhiên có phương sai không đổi trên tất cả các quan sát?

• A. Không tự tương quan (No autocorrelation)
• B. Tính đồng nhất phương sai (Homoscedasticity)
• C. Không đa cộng tuyến (No multicollinearity)
• D. Tính tuyến tính (Linearity)

Câu 2: Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) trong mô hình hồi quy bội xảy ra khi:

• A. Phương sai của sai số thay đổi theo các quan sát.
• B. Sai số của các quan sát khác nhau có tương quan với nhau.
• C. Có mối tương quan tuyến tính mạnh giữa hai hoặc nhiều biến độc lập.
• D. Mô hình hồi quy không tuyến tính.

Câu 3: Khi phát hiện hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity), phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để khắc phục?

• A. Sử dụng biến giả (Dummy variable).
• B. Loại bỏ biến độc lập gây ra hiện tượng.
• C. Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS) nhưng hiệu chỉnh sai số chuẩn.
• D. Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát hóa (GLS) hoặc FGLS.

Câu 4: Trong phân tích hồi quy, hệ số xác định R-squared đo lường điều gì?

• A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.
• B. Tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.
• C. Độ lớn của tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc.
• D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên.

Câu 5: Kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của một hệ số hồi quy riêng lẻ thường được thực hiện bằng kiểm định nào sau đây?

• A. Kiểm định F (F-test)
• B. Kiểm định Chi bình phương (Chi-squared test)
• C. Kiểm định t (t-test)
• D. Kiểm định Durbin-Watson

Câu 6: Giả sử bạn ước lượng một mô hình hồi quy và nhận được giá trị p-value cho hệ số của một biến độc lập là 0.02. Với mức ý nghĩa 5%, bạn đưa ra kết luận gì?

• A. Bác bỏ giả thuyết không và kết luận rằng biến độc lập có ý nghĩa thống kê.
• B. Chấp nhận giả thuyết không và kết luận rằng biến độc lập không có ý nghĩa thống kê.
• C. Không thể đưa ra kết luận vì p-value lớn hơn 0.01.
• D. Cần kiểm định lại với mức ý nghĩa 10%.

Câu 7: Trong mô hình hồi quy log tuyến tính (log-linear model), nếu hệ số của biến độc lập X là 0.05, điều này có nghĩa là gì?

• A. Khi X tăng 1 đơn vị, Y tăng 0.05 đơn vị.
• B. Khi X tăng 1%, Y tăng 0.05%.
• C. Khi X tăng 1 đơn vị, Y tăng 5 đơn vị.
• D. Khi X tăng 1 đơn vị, Y tăng khoảng 5%.

Câu 8: Dữ liệu bảng (panel data) là loại dữ liệu kết hợp giữa:

• A. Dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu định tính.
• B. Dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu chéo.
• C. Dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính.
• D. Dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp.

Câu 9: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian?

• A. Kiểm định Durbin-Watson.
• B. Kiểm định Breusch-Pagan.
• C. Kiểm định White.
• D. Kiểm định Jarque-Bera.

Câu 10: Biến giả (dummy variable) thường được sử dụng để đưa yếu tố nào sau đây vào mô hình hồi quy?

• A. Biến số lượng liên tục.
• B. Biến số lượng rời rạc.
• C. Yếu tố định tính hoặc thuộc tính phân loại.
• D. Sai số ngẫu nhiên.

Câu 11: Trong mô hình ARIMA (p, d, q), tham số "d" đại diện cho:

• A. Bậc tự hồi quy (AR).
• B. Bậc sai phân (Integrated).
• C. Bậc trung bình trượt (MA).
• D. Bậc của mô hình tổng thể.

Câu 12: Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS) dựa trên nguyên tắc nào để ước lượng các hệ số hồi quy?

• A. Tối đa hóa hệ số xác định R-squared.
• B. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của phần dư.
• C. Tối thiểu hóa tổng bình phương phần dư (RSS).
• D. Tối đa hóa xác suất hợp lý (Likelihood).

Câu 13: Khi nào thì mô hình tác động cố định (fixed effects model) phù hợp hơn mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) trong phân tích dữ liệu bảng?

• A. Khi các tác động riêng của từng đơn vị không đổi theo thời gian.
• B. Khi các tác động riêng của từng đơn vị được cho là ngẫu nhiên và không tương quan với các biến độc lập.
• C. Khi số lượng đơn vị quan sát nhỏ hơn số lượng thời kỳ.
• D. Khi có lý do để tin rằng các tác động riêng của từng đơn vị tương quan với các biến độc lập.

Câu 14: Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi dữ liệu là quan trọng vì:

• A. Để đảm bảo các đặc tính thống kê của chuỗi không thay đổi theo thời gian, giúp mô hình hóa và dự báo chính xác.
• B. Để loại bỏ hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
• C. Để giảm thiểu vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến.
• D. Để mô hình hồi quy tuyến tính trở nên tuyến tính hơn.

Câu 15: Sai số chuẩn (standard error) của hệ số hồi quy ước lượng đo lường điều gì?

• A. Giá trị trung bình của sai số ngẫu nhiên.
• B. Độ lệch chuẩn của phân phối mẫu của hệ số hồi quy ước lượng.
• C. Tổng bình phương phần dư (RSS).
• D. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy (R-squared).

Câu 16: Kiểm định F (F-test) trong hồi quy bội thường được sử dụng để kiểm tra giả thuyết nào?

• A. Kiểm tra ý nghĩa của từng hệ số hồi quy riêng lẻ.
• B. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
• C. Kiểm tra xem tất cả các hệ số hồi quy (trừ hệ số chặn) có đồng thời bằng 0 hay không.
• D. Kiểm tra tính tuyến tính của mô hình hồi quy.

Câu 17: Nếu bạn nghi ngờ có hiện tượng nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy, phương pháp nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục?

• A. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS).
• B. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát hóa (GLS).
• C. Phương pháp sai phân bậc nhất (First differencing).
• D. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV).

Câu 18: Trong mô hình probit hoặc logit, biến phụ thuộc là loại biến gì?

• A. Biến nhị phân (Binary variable).
• B. Biến liên tục (Continuous variable).
• C. Biến đếm (Count variable).
• D. Biến thứ tự (Ordinal variable).

Câu 19: Khi dự báo giá trị của biến phụ thuộc trong tương lai dựa trên mô hình hồi quy chuỗi thời gian, điều quan trọng cần xem xét là:

• A. Giá trị R-squared của mô hình phải cao nhất có thể.
• B. Tính dừng của chuỗi thời gian và sự phù hợp của mô hình với cấu trúc dữ liệu.
• C. Số lượng biến độc lập trong mô hình phải lớn.
• D. Phương sai của sai số phải nhỏ nhất.

Câu 20: Giả sử bạn muốn nghiên cứu tác động của một chính sách mới được áp dụng trên một nhóm đối tượng (nhóm can thiệp) so với một nhóm đối tượng tương tự không được áp dụng chính sách (nhóm đối chứng). Thiết kế nghiên cứu nào sau đây là phù hợp nhất?

• A. Nghiên cứu cắt ngang (Cross-sectional study).
• B. Nghiên cứu chuỗi thời gian (Time series study).
• C. Thiết kế sai phân trong sai phân (Difference-in-Differences - DID).
• D. Hồi quy tuyến tính đơn biến (Simple linear regression).

Câu 21: Hệ số co giãn (elasticity) trong kinh tế lượng đo lường điều gì?

• A. Thay đổi tuyệt đối của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi 1 đơn vị.
• B. Mức độ ý nghĩa thống kê của mối quan hệ giữa hai biến.
• C. Độ mạnh của mối tương quan tuyến tính giữa hai biến.
• D. Phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi 1%.

Câu 22: Trong mô hình hồi quy Poisson, biến phụ thuộc thường là loại biến gì?

• A. Biến nhị phân (Binary variable).
• B. Biến đếm (Count variable).
• C. Biến liên tục (Continuous variable).
• D. Biến thứ tự (Ordinal variable).

Câu 23: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để xử lý vấn đề biến bị bỏ sót (omitted variable bias) trong mô hình hồi quy?

• A. Sử dụng mô hình hồi quy đơn biến thay vì hồi quy bội.
• B. Loại bỏ các biến độc lập hiện có trong mô hình.
• C. Bổ sung các biến kiểm soát (control variables) có liên quan vào mô hình.
• D. Sử dụng phương pháp sai phân bậc nhất (First differencing).

Câu 24: Khi thực hiện kiểm định Hausman để lựa chọn giữa mô hình tác động cố định và tác động ngẫu nhiên, nếu giả thuyết không bị bác bỏ, điều này có nghĩa là gì?

• A. Mô hình tác động cố định phù hợp hơn.
• B. Mô hình tác động ngẫu nhiên phù hợp hơn (về mặt hiệu quả).
• C. Cả hai mô hình đều cho kết quả tương tự nhau về mặt nhất quán.
• D. Cần sử dụng một loại mô hình khác.

Câu 25: Trong kinh tế lượng ứng dụng, phân tích hồi quy thường được sử dụng để làm gì?

• A. Mô tả dữ liệu thống kê một cách đơn thuần.
• B. Xây dựng các mô hình lý thuyết kinh tế trừu tượng.
• C. Thu thập và quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế.
• D. Ước lượng mối quan hệ kinh tế, kiểm định lý thuyết và dự báo.

Câu 26: Giả sử bạn có dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng và thu nhập của một nhóm hộ gia đình trong một năm. Bạn muốn ước lượng hàm tiêu dùng Keynesian (C = a + bY). Loại dữ liệu nào bạn đang sử dụng?

• A. Dữ liệu chéo (Cross-sectional data).
• B. Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data).
• C. Dữ liệu bảng (Panel data).
• D. Dữ liệu gộp (Pooled data).

Câu 27: Khi sử dụng phần mềm kinh tế lượng như Stata hoặc R để chạy hồi quy, lệnh nào thường được sử dụng để thực hiện hồi quy tuyến tính?

• A. arima
• B. logit
• C. regress hoặc lm
• D. xtreg

Câu 28: Để kiểm tra tính dừng của một chuỗi thời gian, kiểm định nào sau đây thường được sử dụng?

• A. Kiểm định Durbin-Watson.
• B. Kiểm định Dickey-Fuller (ADF).
• C. Kiểm định Breusch-Pagan.
• D. Kiểm định White.

Câu 29: Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là logarit của tiền lương và biến độc lập là số năm kinh nghiệm, hệ số của biến kinh nghiệm có thể được diễn giải là:

• A. Thay đổi tuyệt đối trong tiền lương khi kinh nghiệm tăng 1 năm.
• B. Co giãn của tiền lương theo kinh nghiệm.
• C. Phần trăm thay đổi trong tiền lương khi kinh nghiệm tăng 1 năm (ước lượng gần đúng).
• D. Thay đổi trong logarit của tiền lương khi kinh nghiệm tăng 1 năm.

Câu 30: Trong phân tích kinh tế lượng, "bias" (chệch) của ước lượng hệ số hồi quy có nghĩa là gì?

• A. Giá trị kỳ vọng của ước lượng hệ số mẫu khác với giá trị hệ số tổng thể thực sự.
• B. Phương sai của ước lượng hệ số mẫu quá lớn.
• C. Hệ số xác định R-squared của mô hình quá thấp.
• D. P-value của hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê.