Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Kinh Tế Lượng – Đề 02

Câu 1: Kinh tế lượng, với tư cách là một lĩnh vực khoa học, chủ yếu tập trung vào việc:

• A. Mô tả các hiện tượng kinh tế một cách định tính.
• B. Xây dựng các mô hình kinh tế thuần túy lý thuyết mà không cần kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế.
• C. Định lượng hóa các mối quan hệ kinh tế bằng cách sử dụng dữ liệu và các phương pháp thống kê.
• D. Dự báo giá trị tương lai của các biến kinh tế một cách hoàn toàn chính xác.

Câu 2: Dạng dữ liệu nào sau đây phù hợp nhất để nghiên cứu sự thay đổi của GDP Việt Nam qua các năm từ 1990 đến 2023?

• A. Dữ liệu chéo (Cross-sectional data) về GDP của các quốc gia khác nhau năm 2023.
• B. Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data) về GDP của Việt Nam từ năm 1990 đến 2023.
• C. Dữ liệu bảng (Panel data) về GDP của các tỉnh thành Việt Nam trong năm 2023.
• D. Dữ liệu thứ cấp thu thập từ sách giáo khoa kinh tế học.

Câu 3: Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số góc (slope coefficient) đo lường điều gì?

• A. Mức thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên một đơn vị.
• B. Giá trị của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.
• C. Độ mạnh của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
• D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

Câu 4: Phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu thông thường (OLS) được sử dụng phổ biến trong kinh tế lượng nhằm:

• A. Tối đa hóa R-squared của mô hình hồi quy.
• B. Đảm bảo các hệ số hồi quy ước lượng luôn dương.
• C. Tìm các hệ số hồi quy sao cho tổng bình phương phần dư là nhỏ nhất.
• D. Kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

Câu 5: Điều gì xảy ra với R-squared khi bạn thêm một biến độc lập không có ý nghĩa thống kê vào mô hình hồi quy?

• A. R-squared chắc chắn sẽ giảm.
• B. R-squared sẽ tăng lên hoặc không đổi.
• C. R-squared sẽ không thay đổi.
• D. Không thể xác định được sự thay đổi của R-squared.

Câu 6: Giả định nào sau đây không phải là một trong các giả định cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM)?

• A. Sai số ngẫu nhiên có giá trị trung bình bằng 0.
• B. Không có tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên.
• C. Phương sai của sai số ngẫu nhiên là không đổi (homoscedasticity).
• D. Các biến độc lập phải có phân phối chuẩn.

Câu 7: Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi:

• A. Có sự tương quan giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.
• B. Có mối tương quan cao giữa các biến độc lập với nhau.
• C. Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi theo giá trị của biến độc lập.
• D. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn.

Câu 8: Phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity) gây ra hậu quả chính nào đối với các ước lượng OLS?

• A. Các ước lượng hệ số hồi quy trở nên chệch và không nhất quán.
• B. R-squared trở nên không tin cậy.
• C. Các sai số chuẩn của các ước lượng hệ số hồi quy không còn tin cậy.
• D. Phương pháp OLS không còn áp dụng được.

Câu 9: Kiểm định Durbin-Watson thường được sử dụng để phát hiện hiện tượng nào trong mô hình hồi quy?

• A. Tự tương quan (autocorrelation) trong sai số.
• B. Đa cộng tuyến (multicollinearity).
• C. Phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity).
• D. Tính tuyến tính của mô hình.

Câu 10: Biến giả (dummy variable) thường được sử dụng để đưa yếu tố định tính vào mô hình hồi quy. Ví dụ nào sau đây là biến giả?

• A. Thu nhập hàng tháng của hộ gia đình (đơn vị: VND).
• B. Biến "Giới tính" nhận giá trị 1 nếu là nam và 0 nếu là nữ.
• C. Tỷ lệ lạm phát hàng năm (đơn vị: %).
• D. Số năm kinh nghiệm làm việc (đơn vị: năm).

Câu 11: Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là logarit tự nhiên của tiền lương (ln(wage)), nếu hệ số của biến "giáo dục" (education) là 0.05, thì có thể diễn giải hệ số này như thế nào?

• A. Mỗi năm học tăng thêm làm tiền lương tăng thêm 0.05 VND.
• B. Mỗi năm học tăng thêm làm tiền lương tăng thêm 5 VND.
• C. Mỗi năm học tăng thêm làm tiền lương tăng thêm 0.05%.
• D. Mỗi năm học tăng thêm làm tiền lương tăng thêm khoảng 5%.

Câu 12: Khoảng tin cậy 95% cho một hệ số hồi quy β1 là [0.1, 0.3]. Phát biểu nào sau đây là đúng?

• A. Chúng ta chắc chắn 95% rằng giá trị thực của β1 nằm trong khoảng [0.1, 0.3].
• B. Có 95% khả năng giá trị thực của β1 bằng 0.
• C. Chúng ta bác bỏ giả thuyết H0: β1 = 0 ở mức ý nghĩa 5%.
• D. Chúng ta chấp nhận giả thuyết H0: β1 = 0 ở mức ý nghĩa 5%.

Câu 13: Giá trị p-value trong kiểm định giả thuyết cho hệ số hồi quy β2 là 0.02. Ở mức ý nghĩa 5%, kết luận nào sau đây là phù hợp?

• A. Bác bỏ giả thuyết H0: β2 = 0.
• B. Chấp nhận giả thuyết H0: β2 = 0.
• C. Không có đủ thông tin để đưa ra kết luận.
• D. Giá trị β2 chắc chắn bằng 0.02.

Câu 14: Trong phân tích hồi quy, biến nào được gọi là "biến phụ thuộc"?

• A. Biến được sử dụng để giải thích sự thay đổi của các biến khác.
• B. Biến mà giá trị của nó được giải thích hoặc dự đoán bởi các biến khác.
• C. Biến có giá trị không đổi trong suốt quá trình nghiên cứu.
• D. Biến được chọn ngẫu nhiên từ tập dữ liệu.

Câu 15: Để kiểm tra sự phù hợp tổng thể của mô hình hồi quy bội, chúng ta sử dụng kiểm định nào?

• A. Kiểm định t (t-test) cho từng hệ số hồi quy.
• B. Kiểm định Durbin-Watson.
• C. Kiểm định F (F-test).
• D. Kiểm định White.

Câu 16: Khi dự báo giá trị của biến phụ thuộc nằm ngoài phạm vi dữ liệu mẫu đã sử dụng để ước lượng mô hình, chúng ta gọi đó là:

• A. Dự báo nội suy (interpolation).
• B. Dự báo điểm (point forecast).
• C. Dự báo khoảng (interval forecast).
• D. Dự báo ngoại suy (extrapolation).

Câu 17: Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề nào trong hồi quy?

• A. Đa cộng tuyến (multicollinearity).
• B. Nội sinh (endogeneity).
• C. Phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity).
• D. Tự tương quan (autocorrelation).

Câu 18: Một biến công cụ (instrument) Z hợp lệ phải thỏa mãn hai điều kiện chính nào?

• A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc và không tương quan với biến độc lập nội sinh.
• B. Không tương quan với cả biến độc lập nội sinh và sai số.
• C. Tương quan mạnh với biến độc lập nội sinh và không tương quan với sai số.
• D. Tương quan mạnh với cả biến độc lập nội sinh và sai số.

Câu 19: Trong mô hình tác động cố định (Fixed Effects model) cho dữ liệu bảng, chúng ta kiểm soát được yếu tố không quan sát nào?

• A. Các yếu tố không quan sát, bất biến theo thời gian và có thể tương quan với các biến độc lập.
• B. Các yếu tố không quan sát, thay đổi theo thời gian và không tương quan với các biến độc lập.
• C. Tất cả các yếu tố không quan sát, bất kể có tương quan hay không.
• D. Chỉ các yếu tố quan sát được.

Câu 20: Sự khác biệt chính giữa mô hình tác động cố định (Fixed Effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects) trong dữ liệu bảng là gì?

• A. Mô hình FE hiệu quả hơn về mặt tính toán so với mô hình RE.
• B. Mô hình FE cho phép tương quan giữa tác động riêng và các biến độc lập, trong khi mô hình RE không cho phép.
• C. Mô hình RE chỉ phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian, còn mô hình FE chỉ phù hợp với dữ liệu chéo.
• D. Mô hình FE luôn cho kết quả ước lượng không chệch, còn mô hình RE thì không.

Câu 21: Kiểm định Hausman được sử dụng để quyết định lựa chọn giữa mô hình tác động cố định (FE) và mô hình tác động ngẫu nhiên (RE). Giả thuyết H0 trong kiểm định Hausman là gì?

• A. Mô hình tác động cố định là phù hợp.
• B. Cả mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên đều không phù hợp.
• C. Mô hình tác động ngẫu nhiên là phù hợp (không có tương quan giữa tác động riêng và các biến độc lập).
• D. Cần sử dụng cả hai mô hình tác động cố định và tác động ngẫu nhiên.

Câu 22: Trong mô hình VAR (Vector Autoregression), mục tiêu chính là gì?

• A. Ước lượng tác động nhân quả trực tiếp từ một biến đến biến khác.
• B. Dự báo giá trị của một biến duy nhất dựa trên các biến khác.
• C. Kiểm định sự tồn tại của mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến.
• D. Mô hình hóa mối quan hệ động lẫn nhau giữa một nhóm các biến theo thời gian.

Câu 23: Hàm tự tương quan (ACF) và hàm tự tương quan từng phần (PACF) được sử dụng để xác định điều gì trong mô hình ARIMA?

• A. Tính dừng của chuỗi thời gian.
• B. Bậc của thành phần tự hồi quy (AR) và trung bình trượt (MA).
• C. Phương sai sai số thay đổi.
• D. Sự tồn tại của xu hướng thời gian.

Câu 24: Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root test) được sử dụng để kiểm tra tính chất nào của chuỗi thời gian?

• A. Tính dừng (stationarity).
• B. Tính tự tương quan (autocorrelation).
• C. Tính đồng liên kết (cointegration).
• D. Tính phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity).

Câu 25: Hiện tượng đồng liên kết (cointegration) giữa hai chuỗi thời gian có nghĩa là gì?

• A. Hai chuỗi thời gian có xu hướng biến động cùng chiều.
• B. Hai chuỗi thời gian đều là chuỗi dừng.
• C. Có mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa hai chuỗi thời gian.
• D. Hai chuỗi thời gian không có mối quan hệ nhân quả.

Câu 26: Trong phân tích kinh tế lượng ứng dụng, bước đầu tiên và quan trọng nhất thường là:

• A. Thu thập dữ liệu.
• B. Chọn phương pháp ước lượng.
• C. Viết báo cáo nghiên cứu.
• D. Xác định rõ câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu.

Câu 27: Đạo đức trong nghiên cứu kinh tế lượng bao gồm việc nào sau đây?

• A. Chỉ công bố kết quả nghiên cứu khi chúng phù hợp với mong đợi của nhà tài trợ.
• B. Báo cáo trung thực và khách quan các kết quả nghiên cứu, kể cả khi chúng không như mong đợi.
• C. Tự do thay đổi dữ liệu để đạt được kết quả mong muốn.
• D. Không cần trích dẫn nguồn dữ liệu thứ cấp để tiết kiệm không gian báo cáo.

Câu 28: Ứng dụng của kinh tế lượng trong lĩnh vực tài chính bao gồm:

• A. Dự báo thời tiết.
• B. Nghiên cứu lịch sử kinh tế.
• C. Mô hình hóa và dự báo giá cổ phiếu.
• D. Phân tích tâm lý người tiêu dùng.

Câu 29: Trong kinh tế lượng, "nội sinh" (endogeneity) đề cập đến vấn đề gì?

• A. Sự tương quan giữa biến độc lập và sai số trong mô hình.
• B. Sự phụ thuộc của biến phụ thuộc vào thời gian.
• C. Sự tương quan giữa các biến độc lập.
• D. Sự thiếu dữ liệu quan sát.

Câu 30: Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian, kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) thường được sử dụng. Giả thuyết H0 trong kiểm định ADF là gì?

• A. Chuỗi thời gian là dừng.
• B. Chuỗi thời gian có nghiệm đơn vị (không dừng).
• C. Chuỗi thời gian có xu hướng xác định.
• D. Chuỗi thời gian không có tự tương quan.