Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Kinh Tế Lượng – Đề 05

Câu 1: Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, khi hệ số góc (slope coefficient) là âm, điều này có ý nghĩa gì về mối quan hệ giữa biến độc lập (X) và biến phụ thuộc (Y)?

• A. Khi X tăng, Y cũng tăng.
• B. Không có mối quan hệ tuyến tính giữa X và Y.
• C. Khi X tăng, Y giảm.
• D. Y không phụ thuộc vào X.

Câu 2: Giả sử bạn ước lượng một mô hình hồi quy và nhận được giá trị R-squared là 0.75. Điều này có nghĩa là gì?

• A. 75% sự biến thiên của biến độc lập được giải thích bởi mô hình.
• B. 75% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình.
• C. Mô hình giải thích được 25% sự biến thiên của biến phụ thuộc.
• D. Mô hình có độ phù hợp kém.

Câu 3: Trong kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy, giả thuyết H0 thường được phát biểu như thế nào?

• A. Hệ số hồi quy bằng 0.
• B. Hệ số hồi quy khác 0.
• C. Hệ số hồi quy lớn hơn 0.
• D. Hệ số hồi quy nhỏ hơn 0.

Câu 4: Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào trong mô hình hồi quy đa biến?

• A. Khi phương sai của sai số thay đổi theo quan sát.
• B. Khi các quan sát sai số có tương quan với nhau.
• C. Khi biến phụ thuộc không phân phối chuẩn.
• D. Khi có mối tương quan cao giữa các biến độc lập.

Câu 5: Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS) dựa trên giả định nào sau đây về sai số?

• A. Sai số có phương sai thay đổi.
• B. Sai số có phương sai không đổi (homoskedasticity).
• C. Sai số có tương quan với biến độc lập.
• D. Sai số phải tuân theo phân phối đều.

Câu 6: Để kiểm tra tính không phương sai sai số (homoskedasticity) trong mô hình hồi quy, người ta thường sử dụng kiểm định nào?

• A. Kiểm định t-Student.
• B. Kiểm định F.
• C. Kiểm định White hoặc Breusch-Pagan.
• D. Kiểm định Durbin-Watson.

Câu 7: Hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) thường gặp trong loại dữ liệu nào?

• A. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data).
• B. Dữ liệu chéo (cross-sectional data).
• C. Dữ liệu bảng (panel data).
• D. Cả dữ liệu chéo và dữ liệu chuỗi thời gian.

Câu 8: Biến giả (dummy variable) được sử dụng để đưa yếu tố định tính vào mô hình hồi quy như thế nào?

• A. Thay thế hoàn toàn các biến định lượng.
• B. Đại diện cho các nhóm hoặc thuộc tính định tính bằng giá trị số (0 hoặc 1).
• C. Chuyển đổi biến định tính thành biến định lượng liên tục.
• D. Loại bỏ ảnh hưởng của biến định tính.

Câu 9: Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary dependent variable), phương pháp ước lượng phù hợp nhất là gì?

• A. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS).
• B. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables).
• C. Mô hình Logit hoặc Probit.
• D. Phương pháp sai phân tổng quát (Generalized Differences).

Câu 10: Khi nào thì mô hình tác động cố định (fixed effects model) phù hợp hơn mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) trong phân tích dữ liệu bảng?

• A. Khi các biến không quan sát được không tương quan với các biến giải thích.
• B. Khi kích thước mẫu lớn.
• C. Khi muốn ước lượng tác động của các biến không đổi theo thời gian.
• D. Khi có nghi ngờ về tương quan giữa các biến không quan sát được và các biến giải thích.

Câu 11: Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi có ý nghĩa gì?

• A. Chuỗi có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian.
• B. Các đặc tính thống kê của chuỗi (trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian.
• C. Chuỗi có tính mùa vụ rõ rệt.
• D. Chuỗi không thể dự báo được.

Câu 12: Để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian, kiểm định nào thường được sử dụng?

• A. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test), ví dụ Augmented Dickey-Fuller (ADF).
• B. Kiểm định White.
• C. Kiểm định Breusch-Pagan.
• D. Kiểm định Wald.

Câu 13: Mô hình ARIMA được sử dụng để mô hình hóa loại chuỗi thời gian nào?

• A. Chuỗi thời gian có tính mùa vụ mạnh.
• B. Chuỗi thời gian có xu hướng rõ rệt nhưng không có tính dừng.
• C. Chuỗi thời gian dừng hoặc đã được làm dừng.
• D. Chuỗi thời gian có phương sai thay đổi.

Câu 14: Trong mô hình hồi quy, biến công cụ (instrumental variable) cần thỏa mãn những điều kiện nào để đảm bảo tính hợp lệ?

• A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc và không tương quan với sai số.
• B. Tương quan mạnh với biến độc lập gây nội sinh và không tương quan với sai số.
• C. Không tương quan với cả biến độc lập và biến phụ thuộc.
• D. Tương quan yếu với biến độc lập gây nội sinh.

Câu 15: Nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy gây ra vấn đề gì cho ước lượng OLS?

• A. Làm tăng phương sai của các ước lượng.
• B. Làm giảm độ chệch của các ước lượng.
• C. Không ảnh hưởng đến tính chất của ước lượng.
• D. Làm cho các ước lượng trở nên chệch và không nhất quán.

Câu 16: Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) thường được sử dụng để xử lý vấn đề nào trong dữ liệu bảng hoặc chuỗi thời gian?

• A. Đa cộng tuyến.
• B. Phương sai sai số thay đổi.
• C. Tự tương quan hoặc loại bỏ các yếu tố không đổi theo thời gian (trong dữ liệu bảng).
• D. Nội sinh do biến bỏ sót.

Câu 17: Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số chặn (intercept) thể hiện điều gì?

• A. Giá trị trung bình của Y khi tất cả các biến độc lập bằng 0.
• B. Độ thay đổi của Y khi tất cả các biến độc lập tăng thêm 1 đơn vị.
• C. Giá trị lớn nhất của Y.
• D. Giá trị nhỏ nhất của Y.

Câu 18: Khi thêm một biến độc lập mới vào mô hình hồi quy, R-squared thường thay đổi như thế nào?

• A. Luôn giảm.
• B. Thường tăng hoặc không đổi.
• C. Không thay đổi.
• D. Thay đổi theo hướng không xác định.

Câu 19: Giá trị P-value trong kiểm định giả thuyết cho biết điều gì?

• A. Xác suất giả thuyết H0 là đúng.
• B. Mức ý nghĩa thống kê của kiểm định.
• C. Xác suất quan sát được thống kê kiểm định có giá trị ít nhấtExtreme như giá trị tính được, giả định H0 là đúng.
• D. Sai số loại I của kiểm định.

Câu 20: Trong kinh tế lượng, thuật ngữ "biến trễ" (lagged variable) thường được sử dụng để chỉ điều gì?

• A. Biến có giá trị bị thiếu.
• B. Biến đo lường chậm trễ.
• C. Biến được đo lường với sai số lớn.
• D. Giá trị của biến ở thời kỳ trước đó.

Câu 21: Mục tiêu chính của việc dự báo kinh tế lượng là gì?

• A. Giải thích các mối quan hệ kinh tế trong quá khứ.
• B. Ước tính giá trị tương lai của các biến kinh tế.
• C. Kiểm định các lý thuyết kinh tế.
• D. Mô tả dữ liệu kinh tế hiện tại.

Câu 22: Kiểm định F trong mô hình hồi quy đa biến thường được sử dụng để kiểm định giả thuyết nào?

• A. Kiểm định ý nghĩa của từng hệ số hồi quy riêng lẻ.
• B. Kiểm định tính không phương sai sai số.
• C. Kiểm định xem tất cả các hệ số hồi quy (trừ hệ số chặn) đồng thời bằng 0 hay không.
• D. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến.

Câu 23: Khi sử dụng dữ liệu bảng, "hiệu ứng cá thể" (individual effects) đề cập đến điều gì?

• A. Sự thay đổi của biến theo thời gian.
• B. Ảnh hưởng của các biến vĩ mô lên tất cả các đơn vị.
• C. Sai số đo lường trong dữ liệu.
• D. Các yếu tố không quan sát được, không đổi theo thời gian, đặc trưng cho từng đơn vị quan sát.

Câu 24: Trong phân tích hồi quy, "biến ngoại sinh" (exogenous variable) được hiểu là gì?

• A. Biến không tương quan với sai số.
• B. Biến tương quan với biến phụ thuộc.
• C. Biến gây ra nội sinh.
• D. Biến không quan trọng trong mô hình.

Câu 25: Phương pháp biến công cụ (IV) được sử dụng chủ yếu để giải quyết vấn đề nào?

• A. Phương sai sai số thay đổi.
• B. Nội sinh.
• C. Đa cộng tuyến.
• D. Tự tương quan.

Câu 26: Trong mô hình hồi quy tuyến tính, nếu bỏ sót một biến quan trọng có tương quan với cả biến độc lập đưa vào mô hình và biến phụ thuộc, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng gì?

• A. Đa cộng tuyến.
• B. Phương sai sai số thay đổi.
• C. Sai số đặc tả (omitted variable bias) và nội sinh.
• D. Tự tương quan.

Câu 27: Khi nào thì hệ số tương quan (correlation coefficient) bằng 0 giữa hai biến?

• A. Khi hai biến có mối quan hệ tuyến tính mạnh.
• B. Khi hai biến có mối quan hệ phi tuyến tính mạnh.
• C. Khi một biến tăng thì biến kia luôn giảm.
• D. Khi không có mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

Câu 28: Trong kiểm định giả thuyết, sai số loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

• A. Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 là sai.
• B. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là đúng.
• C. Không bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là sai.
• D. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là đúng.

Câu 29: Để so sánh trung bình của hai nhóm độc lập, kiểm định nào thường được sử dụng?

• A. Kiểm định t độc lập (Independent samples t-test).
• B. Kiểm định F.
• C. Kiểm định Chi-bình phương.
• D. Phân tích phương sai (ANOVA).

Câu 30: Trong mô hình hồi quy, ý nghĩa thống kê của một hệ số hồi quy được đánh giá dựa trên yếu tố nào?

• A. Giá trị của hệ số hồi quy.
• B. Giá trị R-squared.
• C. P-value của hệ số hồi quy.
• D. Sai số chuẩn của hệ số hồi quy.