Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Kinh Tế Lượng – Đề 06

Câu 1: Kinh tế lượng, với tư cách là một ngành khoa học, chủ yếu tập trung vào việc:

• A. Mô tả các hiện tượng kinh tế thông qua thống kê mô tả.
• B. Xây dựng các mô hình kinh tế toán học thuần túy.
• C. Sử dụng dữ liệu thực tế để kiểm định các lý thuyết kinh tế và đo lường các mối quan hệ kinh tế.
• D. Dự báo các xu hướng kinh tế dài hạn dựa trên cảm tính.

Câu 2: Dạng dữ liệu nào sau đây thường được sử dụng để phân tích sự thay đổi của một biến số theo thời gian, ví dụ như GDP hàng năm của Việt Nam trong 30 năm qua?

• A. Dữ liệu chéo (Cross-sectional data)
• B. Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data)
• C. Dữ liệu bảng (Panel data)
• D. Dữ liệu định tính (Qualitative data)

Câu 3: Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản Y = β₀ + β₁X + ε, hệ số β₁ biểu thị điều gì?

• A. Mức thay đổi trung bình của Y khi X tăng thêm một đơn vị.
• B. Giá trị dự báo của Y khi X bằng 0.
• C. Sai số ngẫu nhiên trong mô hình.
• D. Tổng độ biến thiên của Y được giải thích bởi X.

Câu 4: Giả sử bạn ước lượng một mô hình hồi quy và nhận được giá trị p-value cho hệ số của biến X là 0.03. Với mức ý nghĩa 5%, bạn đưa ra kết luận nào sau đây?

• A. Chấp nhận giả thuyết rằng biến X không có tác động đến Y.
• B. Bác bỏ giả thuyết rằng biến X không có tác động đến Y.
• C. Không thể đưa ra kết luận với mức ý nghĩa 5%.
• D. Mô hình hồi quy không phù hợp.

Câu 5: Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi:

• A. Phương sai sai số thay đổi theo quan sát.
• B. Sai số có tương quan với biến độc lập.
• C. Biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn.
• D. Có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập.

Câu 6: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) trong mô hình hồi quy tuyến tính?

• A. Loại bỏ các biến độc lập có tương quan cao.
• B. Sử dụng biến trễ của biến phụ thuộc.
• C. Ước lượng bằng sai số chuẩn mạnh (Robust Standard Errors).
• D. Chuyển đổi dữ liệu sang dạng logarit.

Câu 7: Nội dung chính của kiểm định Durbin-Watson là gì?

• A. Kiểm tra sự tự tương quan giữa các phần dư.
• B. Kiểm tra phương sai sai số có thay đổi hay không.
• C. Kiểm tra tính tuyến tính của mô hình.
• D. Kiểm tra sự phù hợp của mô hình với dữ liệu.

Câu 8: Hiện tượng nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy xảy ra khi:

• A. Các biến độc lập có tương quan với nhau.
• B. Biến độc lập có tương quan với sai số.
• C. Mô hình bỏ sót biến quan trọng.
• D. Dữ liệu không đủ lớn.

Câu 9: Biến công cụ (instrumental variable - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề nội sinh phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

• A. Không tương quan với biến nội sinh và tương quan với sai số.
• B. Tương quan với cả biến nội sinh và sai số.
• C. Tương quan với biến nội sinh và không tương quan với sai số.
• D. Không tương quan với cả biến nội sinh và sai số.

Câu 10: Trong mô hình hồi quy với biến giả (dummy variable), biến giả thường được sử dụng để:

• A. Đo lường tác động phi tuyến tính của biến định lượng.
• B. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.
• C. Giải quyết vấn đề phương sai sai số thay đổi.
• D. Đại diện cho các yếu tố định tính trong mô hình.

Câu 11: Mô hình log-linear (ví dụ: ln(Y) = β₀ + β₁X + ε) được sử dụng khi nào?

• A. Khi biến phụ thuộc Y là biến nhị phân.
• B. Khi muốn diễn giải tác động của X lên Y theo phần trăm.
• C. Khi có hiện tượng tự tương quan.
• D. Khi các biến có phân phối chuẩn.

Câu 12: Hệ số xác định R² trong mô hình hồi quy đo lường điều gì?

• A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.
• B. Phương sai của sai số ước lượng.
• C. Tỷ lệ biến thiên của Y được giải thích bởi mô hình.
• D. Độ lớn của tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

Câu 13: Kiểm định F-test trong mô hình hồi quy bội thường được sử dụng để kiểm tra giả thuyết nào?

• A. Kiểm tra xem một biến độc lập cụ thể có ý nghĩa thống kê hay không.
• B. Kiểm tra tính tuyến tính của mô hình.
• C. Kiểm tra phương sai sai số có đồng nhất hay không.
• D. Kiểm tra xem tất cả các biến độc lập có đồng thời tác động đến biến phụ thuộc hay không.

Câu 14: Khi nào thì mô hình tác động cố định (fixed effects model) phù hợp hơn mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) trong phân tích dữ liệu bảng?

• A. Khi nghi ngờ có tương quan giữa các yếu tố không quan sát được và các biến độc lập.
• B. Khi các yếu tố không quan sát được được cho là ngẫu nhiên và không tương quan với các biến độc lập.
• C. Khi số lượng đơn vị quan sát (N) nhỏ hơn số lượng thời kỳ (T).
• D. Khi cần ước lượng tác động của các biến không đổi theo thời gian.

Câu 15: Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi dữ liệu là quan trọng vì:

• A. Giúp loại bỏ hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
• B. Đảm bảo các đặc tính thống kê của chuỗi không thay đổi theo thời gian, cần thiết cho dự báo.
• C. Giảm thiểu vấn đề đa cộng tuyến trong mô hình ARIMA.
• D. Cho phép sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản.

Câu 16: Phương pháp sai phân cấp một (first differencing) thường được sử dụng trong chuỗi thời gian để:

• A. Ước lượng xu hướng thời gian.
• B. Phát hiện tính mùa vụ.
• C. Biến đổi chuỗi không dừng thành chuỗi dừng.
• D. Tăng cường độ chính xác của dự báo.

Câu 17: Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) thường được sử dụng để:

• A. Dự báo chuỗi thời gian dựa trên các giá trị quá khứ của chuỗi đó.
• B. Phân tích tác động nhân quả giữa các chuỗi thời gian khác nhau.
• C. Ước lượng mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi.
• D. Xử lý dữ liệu bảng có cấu trúc tự tương quan.

Câu 18: Trong mô hình xác suất tuyến tính (Linear Probability Model - LPM), hệ số hồi quy được diễn giải như thế nào?

• A. Thay đổi phần trăm của xác suất thành công khi biến độc lập tăng một đơn vị.
• B. Thay đổi xác suất thành công khi biến độc lập tăng một đơn vị.
• C. Tỷ lệ Odds Ratio.
• D. Log Odds.

Câu 19: Mô hình Logit và Probit thường được sử dụng khi biến phụ thuộc có dạng:

• A. Chuỗi thời gian.
• B. Liên tục và có phân phối chuẩn.
• C. Nhị phân (0 hoặc 1).
• D. Dạng số đếm (count data).

Câu 20: Phương pháp bình phương tối thiểu (Ordinary Least Squares - OLS) dựa trên nguyên tắc nào?

• A. Cực đại hóa R-squared.
• B. Cực tiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của phần dư.
• C. Cực đại hóa hàm правдоподобие (likelihood function).
• D. Cực tiểu hóa tổng bình phương phần dư.

Câu 21: Trong nghiên cứu kinh tế lượng ứng dụng, bước đầu tiên và quan trọng nhất thường là:

• A. Xác định câu hỏi nghiên cứu rõ ràng và cụ thể.
• B. Thu thập dữ liệu.
• C. Chọn phần mềm kinh tế lượng.
• D. Ước lượng mô hình hồi quy.

Câu 22: Khi báo cáo kết quả hồi quy, thông tin nào sau đây cần được trình bày để đảm bảo tính minh bạch và khả năng tái tạo nghiên cứu?

• A. Chỉ cần hệ số hồi quy và R-squared.
• B. Chỉ cần hệ số hồi quy và p-value.
• C. Hệ số hồi quy, sai số chuẩn, thống kê kiểm định, p-value, số quan sát, R-squared, mô tả dữ liệu và phương pháp.
• D. Chỉ cần kết luận về ý nghĩa thống kê của các biến.

Câu 23: Trong kinh tế lượng, "bias" (chệch) của một ước lượng có nghĩa là:

• A. Phương sai của ước lượng quá lớn.
• B. Giá trị kỳ vọng của ước lượng khác với giá trị tham số thực tế của tổng thể.
• C. Ước lượng không nhất quán khi cỡ mẫu tăng lên.
• D. Sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

Câu 24: "Tính nhất quán" (consistency) của một ước lượng trong kinh tế lượng đề cập đến:

• A. Ước lượng có phương sai nhỏ nhất.
• B. Ước lượng không bị chệch.
• C. Ước lượng hội tụ về giá trị tham số thực tế khi cỡ mẫu tăng lên.
• D. Ước lượng có thể áp dụng cho nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Câu 25: Phương pháp "Difference-in-Differences" (DID) thường được sử dụng để:

• A. Dự báo chuỗi thời gian.
• B. Khắc phục nội sinh bằng biến công cụ.
• C. Phân tích dữ liệu bảng.
• D. Ước lượng tác động nhân quả của một chính sách hoặc can thiệp.

Câu 26: Trong phân tích kinh tế lượng, "validity" (tính giá trị) của một nghiên cứu đề cập đến:

• A. Độ chính xác của các phép đo lường.
• B. Mức độ mà các kết luận nghiên cứu là đáng tin cậy và có thể tổng quát hóa.
• C. Số lượng dữ liệu được sử dụng.
• D. Tính mới mẻ của câu hỏi nghiên cứu.

Câu 27: Mô hình "Regression Discontinuity" (RD) được sử dụng khi nào?

• A. Khi biến phụ thuộc là biến rời rạc.
• B. Khi cần kiểm soát các yếu tố gây nhiễu không quan sát được.
• C. Khi có một ngưỡng quyết định việc can thiệp hoặc chính sách.
• D. Khi dữ liệu có cấu trúc phân cấp.

Câu 28: Trong kinh tế lượng, "robustness check" (kiểm tra tính vững chắc) là gì?

• A. Kiểm tra xem kết quả có thay đổi khi thay đổi giả định, phương pháp hoặc dữ liệu không.
• B. Kiểm tra phương sai sai số có thay đổi không.
• C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
• D. Kiểm tra xem mô hình có phù hợp với dữ liệu không.

Câu 29: Đạo đức trong nghiên cứu kinh tế lượng bao gồm những khía cạnh nào?

• A. Trung thực và minh bạch trong báo cáo kết quả.
• B. Bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.
• C. Tránh đạo văn và đảm bảo tính khách quan.
• D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 30: Ứng dụng của kinh tế lượng trong lĩnh vực tài chính bao gồm:

• A. Phân tích chính sách tiền tệ.
• B. Nghiên cứu thị trường lao động.
• C. Mô hình hóa và dự báo giá tài sản tài chính, quản lý rủi ro, định giá công cụ tài chính.
• D. Phân tích tăng trưởng kinh tế.