Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Kinh Tế Lượng – Đề 09

Câu 1: Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, giả định nào sau đây khẳng định rằng sai số ngẫu nhiên có giá trị trung bình bằng không?

• A. Giả định phương sai sai số không đổi (Homoscedasticity)
• B. Giả định giá trị trung bình của sai số bằng không (Zero Conditional Mean)
• C. Giả định không có tự tương quan giữa các sai số (No Autocorrelation)
• D. Giả định không có đa cộng tuyến hoàn hảo (No Perfect Multicollinearity)

Câu 2: Khi nào hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity) xảy ra trong mô hình hồi quy?

• A. Khi các biến độc lập có tương quan tuyến tính cao với nhau.
• B. Khi mô hình hồi quy bỏ sót một biến độc lập quan trọng.
• C. Khi phương sai của sai số ngẫu nhiên không đồng nhất qua các quan sát.
• D. Khi có mối quan hệ phi tuyến tính giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.

Câu 3: Giả sử bạn ước lượng một mô hình hồi quy và phát hiện ra hiện tượng tự tương quan dương bậc nhất trong sai số. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để khắc phục vấn đề này và thu được ước lượng hiệu quả hơn?

• A. Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS)
• B. Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát hóa (GLS)
• C. Thêm biến trễ của biến phụ thuộc vào mô hình
• D. Loại bỏ các biến độc lập có tương quan cao

Câu 4: Trong phân tích hồi quy, hệ số xác định R-squared đo lường điều gì?

• A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.
• B. Độ lớn của tác động của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc.
• C. Phương sai của sai số ngẫu nhiên trong mô hình.
• D. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình.

Câu 5: Khi kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của một hệ số hồi quy riêng lẻ, chúng ta thường sử dụng kiểm định thống kê nào?

• A. Kiểm định t-Student
• B. Kiểm định F
• C. Kiểm định Chi-bình phương
• D. Kiểm định Durbin-Watson

Câu 6: Đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào trong mô hình hồi quy bội?

• A. Khi phương sai của sai số thay đổi.
• B. Khi có tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập.
• C. Khi mô hình bỏ sót biến quan trọng.
• D. Khi biến phụ thuộc không phải là biến ngẫu nhiên.

Câu 7: Nếu bạn nghi ngờ có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình, dấu hiệu nào sau đây thường xuất hiện?

• A. Hệ số R-squared thấp.
• B. Các hệ số hồi quy có dấu không phù hợp với lý thuyết kinh tế.
• C. Sai số chuẩn của các hệ số hồi quy lớn và thống kê t nhỏ.
• D. Giá trị thống kê Durbin-Watson gần bằng 0 hoặc 4.

Câu 8: Biến giả (dummy variable) được sử dụng để đưa yếu tố định tính vào mô hình hồi quy như thế nào?

• A. Thay thế hoàn toàn các biến định lượng bằng biến giả.
• B. Mã hóa các thuộc tính định tính thành các giá trị số (0 hoặc 1).
• C. Sử dụng thang đo Likert để đo lường các yếu tố định tính.
• D. Phân tích phương sai (ANOVA) để kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm định tính.

Câu 9: Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary dependent variable), phương pháp ước lượng nào phù hợp hơn so với OLS?

• A. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS)
• B. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát hóa (GLS)
• C. Mô hình Logit hoặc Probit
• D. Mô hình biến công cụ (Instrumental Variables Regression)

Câu 10: Ý nghĩa kinh tế của hệ số hồi quy trong mô hình log-log (logarit tự nhiên cả biến phụ thuộc và biến độc lập) là gì?

• A. Thay đổi tuyệt đối của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
• B. Thay đổi phần trăm của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
• C. Độ co giãn của biến độc lập theo biến phụ thuộc.
• D. Độ co giãn của biến phụ thuộc theo biến độc lập.

Câu 11: Để kiểm tra tính dừng (stationarity) của chuỗi thời gian, kiểm định nào sau đây thường được sử dụng?

• A. Kiểm định White
• B. Kiểm định Dickey-Fuller (DF) hoặc Augmented Dickey-Fuller (ADF)
• C. Kiểm định Breusch-Pagan
• D. Kiểm định Hausman

Câu 12: Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các biến như thế nào?

• A. Phân tích tác động của một biến lên biến phụ thuộc duy nhất.
• B. Ước lượng mối quan hệ nhân quả một chiều từ biến độc lập đến biến phụ thuộc.
• C. Mô hình hóa sự phụ thuộc lẫn nhau và động lực học giữa nhiều chuỗi thời gian.
• D. Khắc phục hiện tượng tự tương quan trong mô hình hồi quy đơn biến.

Câu 13: Giả sử bạn có dữ liệu bảng (panel data) về các công ty trong nhiều năm. Phương pháp ước lượng Fixed Effects (FE) loại bỏ ảnh hưởng của yếu tố nào?

• A. Các yếu tố không quan sát được, cố định theo thời gian và khác biệt giữa các đơn vị.
• B. Các yếu tố thay đổi theo thời gian và khác biệt giữa các đơn vị.
• C. Các yếu tố quan sát được và cố định theo thời gian.
• D. Tất cả các yếu tố ngoại sinh trong mô hình.

Câu 14: Trong mô hình dữ liệu bảng, kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa phương pháp ước lượng nào?

• A. OLS và GLS
• B. Fixed Effects (FE) và Random Effects (RE)
• C. Logit và Probit
• D. VAR và VECM

Câu 15: Biến công cụ (instrumental variable) cần thỏa mãn những điều kiện nào để đảm bảo tính hợp lệ?

• A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc và không tương quan với biến độc lập nội sinh.
• B. Không tương quan với cả biến độc lập nội sinh và biến phụ thuộc.
• C. Tương quan mạnh với biến độc lập nội sinh và không tương quan với sai số ngẫu nhiên.
• D. Tương quan mạnh với cả biến độc lập nội sinh và sai số ngẫu nhiên.

Câu 16: Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) thường được sử dụng để xử lý vấn đề nào trong dữ liệu chuỗi thời gian hoặc dữ liệu bảng?

• A. Đa cộng tuyến
• B. Phương sai sai số thay đổi
• C. Nội sinh
• D. Yếu tố cố định (Fixed Effects) hoặc xu hướng thời gian (Time Trends)

Câu 17: Trong kinh tế lượng ứng dụng, khi nào nên sử dụng mô hình dạng hàm số mũ (exponential function) thay vì mô hình tuyến tính?

• A. Khi mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập là tuyến tính.
• B. Khi biến phụ thuộc được kỳ vọng tăng trưởng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm không đổi.
• C. Khi muốn đơn giản hóa mô hình và dễ dàng diễn giải hệ số.
• D. Khi dữ liệu có phương sai sai số thay đổi.

Câu 18: Giả sử bạn ước lượng mô hình hồi quy và nhận thấy giá trị p-value cho kiểm định F về ý nghĩa tổng thể của mô hình là 0.02. Bạn đưa ra kết luận gì với mức ý nghĩa 5%?

• A. Bác bỏ giả thuyết gốc, kết luận mô hình hồi quy tổng thể là có ý nghĩa.
• B. Chấp nhận giả thuyết gốc, kết luận mô hình hồi quy tổng thể là không có ý nghĩa.
• C. Không đủ thông tin để đưa ra kết luận về ý nghĩa tổng thể của mô hình.
• D. Cần kiểm định lại với mức ý nghĩa 1% để chắc chắn hơn.

Câu 19: Trong phân tích hồi quy, sai số chuẩn (standard error) của hệ số hồi quy ước lượng đo lường điều gì?

• A. Sai lệch giữa giá trị ước lượng và giá trị thực tế của biến phụ thuộc.
• B. Phương sai của sai số ngẫu nhiên trong mô hình.
• C. Độ lệch chuẩn của phân phối mẫu của hệ số hồi quy ước lượng.
• D. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.

Câu 20: Khi thực hiện dự báo ngoài mẫu (out-of-sample forecasting) bằng mô hình kinh tế lượng, điều gì quan trọng nhất để đảm bảo dự báo có độ tin cậy?

• A. Mô hình phải có R-squared cao trong mẫu ước lượng.
• B. Sử dụng càng nhiều biến độc lập càng tốt để tăng độ chính xác.
• C. Chỉ tập trung vào việc tối thiểu hóa sai số trong mẫu (in-sample error).
• D. Mô hình phải được đặc tả đúng và ổn định về cấu trúc theo thời gian.

Câu 21: Trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng phần (partial regression coefficient) là gì?

• A. Tác động tổng thể của biến độc lập lên biến phụ thuộc.
• B. Tác động biên của biến độc lập lên biến phụ thuộc, khi các biến khác không đổi.
• C. Tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
• D. Mức độ ý nghĩa thống kê của biến độc lập trong mô hình.

Câu 22: Khi mô hình hồi quy bỏ sót một biến độc lập quan trọng và biến này có tương quan với các biến độc lập đã có trong mô hình, điều gì sẽ xảy ra với các ước lượng OLS?

• A. Các ước lượng OLS vẫn không sai lệch nhưng kém hiệu quả hơn.
• B. Các ước lượng OLS trở nên hiệu quả hơn nhưng sai lệch.
• C. Các ước lượng OLS trở nên sai lệch và không nhất quán.
• D. Các ước lượng OLS vẫn nhất quán nhưng sai số chuẩn lớn hơn.

Câu 23: Trong mô hình hồi quy tuyến tính, giả định tuyến tính (linearity assumption) nói về mối quan hệ giữa các biến nào?

• A. Giữa các biến độc lập với nhau.
• B. Giữa các sai số ngẫu nhiên với nhau.
• C. Giữa biến phụ thuộc và sai số ngẫu nhiên.
• D. Giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập (tuyến tính theo tham số).

Câu 24: Phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) tìm cách tối thiểu hóa đại lượng nào?

• A. Tổng bình phương phần dư (RSS)
• B. Tổng giá trị tuyệt đối của phần dư
• C. Phương sai của sai số ngẫu nhiên
• D. Hệ số xác định R-squared

Câu 25: Nếu bạn muốn kiểm tra xem có sự khác biệt về mức lương trung bình giữa nam và nữ, sau khi đã kiểm soát các yếu tố khác như trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, bạn sẽ sử dụng mô hình hồi quy nào?

• A. Mô hình hồi quy đơn biến với biến giới tính là biến độc lập duy nhất.
• B. Mô hình tương quan đơn giản giữa giới tính và mức lương.
• C. Mô hình hồi quy bội với biến giả giới tính và các biến kiểm soát khác.
• D. Phân tích phương sai (ANOVA) đơn giản theo giới tính.

Câu 26: Trong mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), thành phần "I" (Integrated) thể hiện điều gì?

• A. Sự tích lũy của các sai số ngẫu nhiên theo thời gian.
• B. Số lần sai phân cần thiết để chuỗi thời gian trở thành dừng.
• C. Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
• D. Mức độ tích hợp của mô hình với lý thuyết kinh tế.

Câu 27: Khi nào thì mô hình VECM (Vector Error Correction Model) phù hợp hơn so với mô hình VAR?

• A. Khi các chuỗi thời gian đều dừng.
• B. Khi không có mối quan hệ dài hạn giữa các chuỗi thời gian.
• C. Khi các chuỗi thời gian có mối quan hệ đồng tích hợp.
• D. Khi chỉ quan tâm đến dự báo ngắn hạn.

Câu 28: Để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity), kiểm định nào sau đây thường được sử dụng?

• A. Kiểm định Breusch-Pagan hoặc kiểm định White
• B. Kiểm định Durbin-Watson
• C. Kiểm định Dickey-Fuller
• D. Kiểm định Hausman

Câu 29: Trong phân tích dữ liệu bảng, phương pháp Random Effects (RE) giả định điều gì về mối quan hệ giữa các yếu tố không quan sát được và các biến độc lập?

• A. Các yếu tố không quan sát được có tương quan với các biến độc lập.
• B. Các yếu tố không quan sát được không có tương quan với các biến độc lập.
• C. Các yếu tố không quan sát được là cố định theo thời gian.
• D. Các yếu tố không quan sát được thay đổi ngẫu nhiên theo thời gian.

Câu 30: Khi sử dụng biến trễ (lagged variable) của biến phụ thuộc làm biến độc lập trong mô hình hồi quy động (dynamic regression model), điều này có thể gây ra vấn đề nội sinh (endogeneity) do đâu?

• A. Đa cộng tuyến giữa biến trễ và các biến độc lập khác.
• B. Phương sai sai số thay đổi do biến trễ gây ra.
• C. Mô hình trở nên phi tuyến tính khi có biến trễ.
• D. Tương quan giữa biến trễ của biến phụ thuộc và sai số ngẫu nhiên.