Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online - Môn Xác Suất Thống Kê - Tài Chính Ngân Hàng - Đề 01
Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online - Môn Xác Suất Thống Kê - Tài Chính Ngân Hàng - Đề 01 bao gồm nhiều câu hỏi hay, bám sát chương trình. Cùng làm bài tập trắc nghiệm ngay.
Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào cổ phiếu của hai công ty, A và B. Xác suất để cổ phiếu A tăng giá trong năm tới là 0.6, và xác suất để cổ phiếu B tăng giá là 0.7. Giả sử sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập. Xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá là bao nhiêu?
- A. 0.42
- B. 0.12
- C. 0.46
- D. 0.88
Câu 2: Một ngân hàng ước tính rằng xác suất một khách hàng vay tiền không trả được nợ là 0.05. Nếu ngân hàng cho 100 khách hàng vay tiền, sử dụng xấp xỉ phân phối Poisson, số khách hàng dự kiến không trả được nợ là bao nhiêu?
Câu 3: Lợi nhuận hàng năm của một danh mục đầu tư tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 10% và độ lệch chuẩn 5%. Xác suất để lợi nhuận hàng năm của danh mục đầu tư này vượt quá 20% là bao nhiêu?
- A. Khoảng 2.28%
- B. Khoảng 15.87%
- C. Khoảng 34.13%
- D. Khoảng 47.72%
Câu 4: Một công ty phát hành trái phiếu với kỳ hạn 5 năm. Xác suất để công ty vỡ nợ trước khi trái phiếu đáo hạn là 0.02. Điều này thể hiện rủi ro nào liên quan đến trái phiếu?
- A. Rủi ro lãi suất
- B. Rủi ro tín dụng
- C. Rủi ro thanh khoản
- D. Rủi ro thị trường
Câu 5: Một chuyên gia phân tích kỹ thuật nhận thấy rằng khi chỉ số VN-Index tăng 1%, thì cổ phiếu XYZ có xu hướng tăng trung bình 0.8%. Hệ số 0.8 này thể hiện điều gì?
- A. Độ lệch chuẩn của cổ phiếu XYZ
- B. Giá trị kỳ vọng lợi nhuận của cổ phiếu XYZ
- C. Hệ số Beta của cổ phiếu XYZ
- D. Hệ số tương quan giữa cổ phiếu XYZ và VN-Index
Câu 6: Giả sử tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm của một cổ phiếu là 12% và độ lệch chuẩn là 20%. Nếu bạn đầu tư 100 triệu đồng vào cổ phiếu này, khoảng giá trị dự kiến của khoản đầu tư sau một năm (với độ tin cậy 95%) là bao nhiêu? (Sử dụng quy tắc 2 độ lệch chuẩn cho phân phối chuẩn)
- A. Từ 80 triệu đến 120 triệu đồng
- B. Từ 72 triệu đến 152 triệu đồng
- C. Từ 92 triệu đến 132 triệu đồng
- D. Không thể xác định với độ tin cậy 95%
Câu 7: Một quỹ đầu tư có tỷ lệ Sharpe là 1.5. Điều này nói lên điều gì về hiệu quả hoạt động của quỹ so với rủi ro mà nó gánh chịu?
- A. Quỹ đầu tư hoạt động kém hiệu quả và rủi ro cao.
- B. Quỹ đầu tư có lợi nhuận thấp nhưng rủi ro thấp.
- C. Quỹ đầu tư hoạt động hiệu quả, tạo ra lợi nhuận tốt so với rủi ro.
- D. Tỷ lệ Sharpe không liên quan đến hiệu quả hoạt động của quỹ.
Câu 8: Trong mô hình định giá tài sản CAPM, yếu tố rủi ro hệ thống (systematic risk) được đo lường bằng chỉ số nào?
- A. Độ lệch chuẩn
- B. Phương sai
- C. Tỷ lệ Sharpe
- D. Hệ số Beta
Câu 9: Một ngân hàng sử dụng mô hình thống kê để dự đoán khả năng một khách hàng xin vay mua nhà sẽ bị vỡ nợ. Mô hình này đang được ứng dụng trong lĩnh vực nào của ngân hàng?
- A. Quản lý rủi ro tín dụng
- B. Quản lý rủi ro thị trường
- C. Quản lý rủi ro hoạt động
- D. Quản lý thanh khoản
Câu 10: Biến động giá cổ phiếu thường được mô hình hóa bằng quá trình ngẫu nhiên nào trong tài chính định lượng?
- A. Phân phối Poisson
- B. Chuyển động Brown (Brownian Motion)
- C. Phân phối nhị thức
- D. Phân phối đều
Câu 11: Trong kiểm định giả thuyết thống kê, mức ý nghĩa (significance level) α thường được chọn là 0.05. Điều này có nghĩa là gì?
- A. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.
- B. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.
- C. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.
- D. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.
Câu 12: Phân phối nào thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định, ví dụ như số lượng giao dịch chứng khoán mỗi giờ?
- A. Phân phối chuẩn
- B. Phân phối Poisson
- C. Phân phối nhị thức
- D. Phân phối đều
Câu 13: Một nhà quản lý quỹ sử dụng hồi quy tuyến tính để phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận quỹ và lợi nhuận thị trường. Mục đích chính của phân tích hồi quy này là gì?
- A. Dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai.
- B. Tính toán độ lệch chuẩn của lợi nhuận quỹ.
- C. Đánh giá mức độ nhạy cảm của lợi nhuận quỹ với biến động thị trường.
- D. Xác định tỷ lệ Sharpe của quỹ.
Câu 14: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), mục tiêu chính của việc đa dạng hóa danh mục là gì?
- A. Tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng.
- B. Giảm thiểu rủi ro danh mục.
- C. Tăng cường khả năng thanh khoản của danh mục.
- D. Đơn giản hóa quản lý danh mục.
Câu 15: Một mô hình dự báo kinh tế sử dụng phương pháp chuỗi thời gian ARIMA. Phương pháp ARIMA phù hợp với loại dữ liệu nào?
- A. Dữ liệu chuỗi thời gian
- B. Dữ liệu cắt ngang
- C. Dữ liệu định tính
- D. Dữ liệu bảng
Câu 16: Ngân hàng X đang đánh giá hiệu quả của hai phương pháp thu hồi nợ mới. Để so sánh hiệu quả trung bình của hai phương pháp, ngân hàng nên sử dụng kiểm định thống kê nào?
- A. Kiểm định Chi-bình phương
- B. Phân tích phương sai ANOVA
- C. Kiểm định T-test hai mẫu độc lập
- D. Hồi quy tuyến tính
Câu 17: Trong quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng, phương pháp nào thường được sử dụng để định lượng mức độ nghiêm trọng và tần suất của các sự kiện rủi ro?
- A. Phân tích SWOT
- B. Phân tích dữ liệu tổn thất (Loss Data Analysis)
- C. Đánh giá chuyên gia
- D. Mô phỏng kịch bản
Câu 18: Một công ty bảo hiểm sử dụng mô hình phân loại để xác định khách hàng có nguy cơ yêu cầu bồi thường cao. Mô hình phân loại này thuộc loại học máy nào?
- A. Học máy không giám sát (Unsupervised Learning)
- B. Học tăng cường (Reinforcement Learning)
- C. Học sâu (Deep Learning)
- D. Học máy có giám sát (Supervised Learning)
Câu 19: Để đánh giá mức độ tập trung của thị trường ngân hàng, người ta thường sử dụng chỉ số Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Chỉ số HHI được tính dựa trên dữ liệu nào?
- A. Thị phần của các ngân hàng
- B. Tổng tài sản của các ngân hàng
- C. Lợi nhuận của các ngân hàng
- D. Số lượng chi nhánh ngân hàng
Câu 20: Trong phân tích rủi ro thanh khoản của ngân hàng, tỷ số LCR (Liquidity Coverage Ratio) đo lường điều gì?
- A. Khả năng sinh lời của ngân hàng
- B. Khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn
- C. Mức độ an toàn vốn của ngân hàng
- D. Hiệu quả quản lý tài sản của ngân hàng
Câu 21: Một nhà phân tích tài chính muốn kiểm tra xem có sự khác biệt đáng kể về lợi nhuận trung bình giữa cổ phiếu ngành công nghệ và ngành năng lượng hay không. Kiểm định giả thuyết nào là phù hợp?
- A. Kiểm định Chi-bình phương
- B. Kiểm định tương quan Pearson
- C. Kiểm định T-test hai mẫu độc lập
- D. Phân tích hồi quy
Câu 22: Trong mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes, yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là đầu vào trực tiếp?
- A. Giá tài sản cơ sở
- B. Độ biến động (Volatility)
- C. Lãi suất phi rủi ro
- D. Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản cơ sở
Câu 23: Một ngân hàng muốn xây dựng mô hình dự đoán rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng dựa trên thông tin nhân khẩu học và lịch sử tín dụng của khách hàng. Kỹ thuật học máy nào phù hợp nhất?
- A. Phân cụm K-means
- B. Cây quyết định (Decision Trees)
- C. Phân tích thành phần chính (PCA)
- D. Hồi quy chuỗi thời gian ARIMA
Câu 24: Trong quản lý danh mục đầu tư thụ động (passive investment), mục tiêu chính là gì?
- A. Đánh bại thị trường bằng cách chọn cổ phiếu tốt nhất.
- B. Tối đa hóa lợi nhuận bất chấp rủi ro.
- C. Sao chép hiệu suất của một chỉ số thị trường.
- D. Giảm thiểu chi phí giao dịch bằng cách giao dịch thường xuyên.
Câu 25: Chỉ số đo lường rủi ro thị trường VaR (Value at Risk) cho biết điều gì?
- A. Mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy.
- B. Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư.
- C. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận danh mục đầu tư.
- D. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của danh mục đầu tư.
Câu 26: Phương pháp Monte Carlo thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?
- A. Kiểm định giả thuyết thống kê.
- B. Mô phỏng các kịch bản và định giá các công cụ tài chính phức tạp.
- C. Phân tích chuỗi thời gian.
- D. Phân tích hồi quy tuyến tính.
Câu 27: Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi dữ liệu là quan trọng vì sao?
- A. Để dễ dàng trực quan hóa dữ liệu.
- B. Để giảm thiểu nhiễu trong dữ liệu.
- C. Để tăng tốc độ tính toán mô hình.
- D. Để các mô hình chuỗi thời gian hoạt động hiệu quả và dự báo chính xác.
Câu 28: Một nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn cổ phiếu. Phân tích cơ bản tập trung vào yếu tố nào?
- A. Biến động giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu.
- B. Sức khỏe tài chính và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.
- C. Tâm lý thị trường và tin tức.
- D. Mô hình đồ thị giá cổ phiếu.
Câu 29: Phương pháp Bootstrap trong thống kê thường được sử dụng để làm gì?
- A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.
- B. Phân tích hồi quy đa biến.
- C. Ước lượng phân phối Sampling distribution và tính khoảng tin cậy.
- D. Giảm chiều dữ liệu.
Câu 30: Trong lĩnh vực Fintech, ứng dụng nào sau đây KHÔNG liên quan trực tiếp đến xác suất và thống kê?
- A. Chấm điểm tín dụng (Credit scoring)
- B. Phát hiện gian lận (Fraud detection)
- C. Giao dịch thuật toán (Algorithmic trading)
- D. Thanh toán di động (Mobile payment)
