Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng – Đề 02

Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, cổ phiếu A và cổ phiếu B. Lợi nhuận hàng năm của cổ phiếu A tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vọng là 10% và độ lệch chuẩn là 5%. Lợi nhuận hàng năm của cổ phiếu B tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vọng là 15% và độ lệch chuẩn là 8%. Giả sử lợi nhuận của hai cổ phiếu độc lập nhau. Xác suất để cổ phiếu A có lợi nhuận cao hơn cổ phiếu B trong một năm cụ thể là bao nhiêu?

• A. 15.87%
• B. 30.85%
• C. 38.21%
• D. 69.15%

Câu 2: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên mô hình chấm điểm tín dụng. Mô hình này cho thấy xác suất vỡ nợ của một khách hàng cụ thể là 2%. Nếu ngân hàng có 1000 khách hàng có đặc điểm tương tự, sử dụng phân phối Poisson để xấp xỉ, số lượng khách hàng dự kiến vỡ nợ là bao nhiêu và xác suất để có nhiều nhất 3 khách hàng vỡ nợ là bao nhiêu?

• A. 2 khách hàng, 85.7%
• B. 20 khách hàng, 2.6%
• C. 2 khách hàng, 2.6%
• D. 20 khách hàng, 2.6%

Câu 3: Một quỹ đầu tư theo dõi giá trị danh mục đầu tư hàng ngày. Trong 250 ngày giao dịch gần nhất, giá trị danh mục đã tăng trong 140 ngày. Sử dụng kiểm định giả thuyết một phía với mức ý nghĩa 5%, có bằng chứng thống kê cho thấy tỷ lệ ngày tăng giá của danh mục lớn hơn 50% không?

• A. Có, vì p-value < 0.05
• B. Không, vì giá trị thống kê kiểm định nhỏ hơn giá trị tới hạn
• C. Không thể kết luận vì cỡ mẫu nhỏ
• D. Có, vì tỷ lệ mẫu (140/250 = 56%) lớn hơn 50%

Câu 4: Phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa lợi nhuận cổ phiếu (biến phụ thuộc) và lãi suất (biến độc lập). Hệ số hồi quy ước tính cho lãi suất là -0.8. Điều này có ý nghĩa gì về mặt kinh tế?

• A. Khi lãi suất tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu tăng trung bình 0.8%
• B. Khi lãi suất giảm 1%, lợi nhuận cổ phiếu giảm trung bình 0.8%
• C. Khi lãi suất tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu giảm trung bình 0.8%
• D. Không có mối quan hệ tuyến tính giữa lãi suất và lợi nhuận cổ phiếu

Câu 5: Một chuyên gia quản lý rủi ro sử dụng giá trị VaR (Value at Risk) để đo lường rủi ro thị trường của một danh mục đầu tư. VaR 95% trong một ngày là 1 triệu đô la. Phát biểu nào sau đây diễn giải đúng ý nghĩa của VaR này?

• A. Lỗ tối đa có thể xảy ra trong một ngày là 1 triệu đô la.
• B. Có 5% xác suất danh mục đầu tư sẽ lỗ hơn 1 triệu đô la trong một ngày.
• C. Giá trị danh mục đầu tư sẽ giảm chính xác 1 triệu đô la trong 95% số ngày.
• D. Giá trị danh mục đầu tư kỳ vọng giảm 1 triệu đô la trong một ngày.

Câu 6: Trong mô hình định giá tài sản CAPM (Capital Asset Pricing Model), hệ số beta đo lường điều gì?

• A. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận cổ phiếu.
• B. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu.
• C. Tỷ lệ Sharpe của cổ phiếu.
• D. Rủi ro hệ thống của cổ phiếu so với rủi ro thị trường.

Câu 7: Một nhà phân tích tài chính muốn ước tính khoảng tin cậy 99% cho lợi nhuận trung bình hàng tháng của một quỹ tương hỗ. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 30 tháng và tính được lợi nhuận trung bình mẫu là 1.2% và độ lệch chuẩn mẫu là 0.5%. Khoảng tin cậy 99% cho lợi nhuận trung bình là bao nhiêu?

• A. [0.96%, 1.44%]
• B. [0.97%, 1.43%]
• C. [0.85%, 1.55%]
• D. [0.70%, 1.70%]

Câu 8: Điều gì xảy ra với độ rộng của khoảng tin cậy khi mức độ tin cậy tăng lên (ví dụ, từ 95% lên 99%), giữ nguyên các yếu tố khác?

• A. Độ rộng khoảng tin cậy giảm.
• B. Độ rộng khoảng tin cậy không đổi.
• C. Độ rộng khoảng tin cậy tăng.
• D. Không thể xác định nếu không biết cỡ mẫu.

Câu 9: Trong phân tích chuỗi thời gian, tự tương quan (autocorrelation) bậc nhất đo lường điều gì?

• A. Mức độ tương quan giữa giá trị của chuỗi thời gian tại thời điểm t và giá trị tại thời điểm t-1.
• B. Xu hướng dài hạn của chuỗi thời gian.
• C. Tính mùa vụ của chuỗi thời gian.
• D. Độ biến động của chuỗi thời gian.

Câu 10: Một ngân hàng sử dụng mô hình hồi quy logistic để dự đoán khả năng khách hàng thanh toán nợ đúng hạn (biến nhị phân: 1 - đúng hạn, 0 - không đúng hạn). Biến độc lập bao gồm thu nhập, tuổi và lịch sử tín dụng. Hệ số hồi quy cho thu nhập là 0.02. Điều này có ý nghĩa gì?

• A. Thu nhập tăng 1 đơn vị sẽ làm giảm xác suất thanh toán nợ đúng hạn đi 2%.
• B. Thu nhập tăng 1 đơn vị sẽ làm tăng log-odds của xác suất thanh toán nợ đúng hạn thêm 0.02.
• C. Thu nhập tăng 1 đơn vị sẽ làm tăng xác suất thanh toán nợ đúng hạn thêm 2%.
• D. Không có mối quan hệ giữa thu nhập và khả năng thanh toán nợ đúng hạn.

Câu 11: Phương pháp Monte Carlo simulation thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

• A. Kiểm định giả thuyết thống kê.
• B. Ước lượng khoảng tin cậy.
• C. Phân tích hồi quy tuyến tính.
• D. Mô hình hóa và phân tích rủi ro trong các hệ thống phức tạp.

Câu 12: Trong quản lý danh mục đầu tư, ma trận hiệp phương sai (covariance matrix) được sử dụng để làm gì?

• A. Tính lợi nhuận kỳ vọng của danh mục.
• B. Tính độ lệch chuẩn của từng tài sản trong danh mục.
• C. Đo lường mức độ rủi ro và đa dạng hóa của danh mục đầu tư.
• D. Xác định hệ số beta của danh mục.

Câu 13: Một công ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm xe hơi dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có tuổi của người lái xe. Dữ liệu cho thấy nhóm người lái xe trẻ tuổi (18-25 tuổi) có tần suất gây tai nạn cao hơn. Đây là ví dụ về khái niệm thống kê nào trong lĩnh vực bảo hiểm?

• A. Phân loại rủi ro (Risk classification)
• B. Giá trị kỳ vọng (Expected value)
• C. Độ lệch chuẩn (Standard deviation)
• D. Hồi quy tuyến tính (Linear regression)

Câu 14: Giả sử bạn có một danh mục đầu tư gồm hai cổ phiếu, A và B. Tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu A là 60% và cổ phiếu B là 40%. Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu A là 12% và cổ phiếu B là 18%. Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư là bao nhiêu?

• A. 14%
• B. 14.4%
• C. 15%
• D. 16%

Câu 15: Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

• A. Chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.
• B. Không bác bỏ giả thuyết đối khi nó đúng.
• C. Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.
• D. Không bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.

Câu 16: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa hai cổ phiếu là 0.7. Điều này có nghĩa là gì?

• A. Hai cổ phiếu không có mối quan hệ tuyến tính.
• B. Hai cổ phiếu có mối quan hệ nghịch biến mạnh.
• C. Hai cổ phiếu có mối quan hệ đồng biến yếu.
• D. Hai cổ phiếu có mối quan hệ đồng biến mạnh.

Câu 17: Một ngân hàng muốn dự đoán khả năng khách hàng trả hết nợ vay trong vòng 3 năm. Biến mục tiêu là "thời gian trả nợ" (đo bằng năm). Loại mô hình hồi quy nào phù hợp nhất để sử dụng?

• A. Hồi quy tuyến tính (Linear regression)
• B. Hồi quy Logistic (Logistic regression)
• C. Hồi quy Poisson (Poisson regression)
• D. Hồi quy Ridge (Ridge regression)

Câu 18: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?

• A. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.
• B. Tập hợp các danh mục đầu tư có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức lợi nhuận kỳ vọng nhất định.
• C. Đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của một cổ phiếu duy nhất.
• D. Đường thẳng biểu diễn thị trường vốn (Capital Market Line).

Câu 19: Một công cụ phái sinh tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở được gọi là gì?

• A. Cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock)
• B. Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate bond)
• C. Công cụ phái sinh (Derivative)
• D. Chứng chỉ quỹ (Mutual fund)

Câu 20: Phương pháp lấy mẫu nào đảm bảo rằng mỗi phần tử của tổng thể đều có cơ hội được chọn vào mẫu như nhau?

• A. Lấy mẫu phân tầng (Stratified sampling)
• B. Lấy mẫu cụm (Cluster sampling)
• C. Lấy mẫu thuận tiện (Convenience sampling)
• D. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản (Simple random sampling)

Câu 21: Một nhà quản lý quỹ sử dụng tỷ lệ Sharpe (Sharpe ratio) để đánh giá hiệu suất điều chỉnh rủi ro của các quỹ đầu tư. Tỷ lệ Sharpe đo lường điều gì?

• A. Tổng rủi ro của quỹ đầu tư.
• B. Lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro của quỹ đầu tư.
• C. Lợi nhuận kỳ vọng của quỹ đầu tư.
• D. Độ biến động của lợi nhuận quỹ đầu tư.

Câu 22: Trong phân tích VAR (Vector Autoregression) cho chuỗi thời gian, mục đích chính là gì?

• A. Dự báo giá trị tương lai của một biến duy nhất.
• B. Phân tích xu hướng và tính mùa vụ của chuỗi thời gian.
• C. Mô hình hóa và dự báo mối quan hệ tương tác giữa nhiều chuỗi thời gian.
• D. Xác định tự tương quan của một chuỗi thời gian.

Câu 23: Một công ty phát hành trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% trả hàng năm, và kỳ đáo hạn 5 năm. Nếu lãi suất chiết khấu phù hợp là 6%, giá trị hiện tại của trái phiếu này là bao nhiêu?

• A. 1000 đô la
• B. 950 đô la
• C. 975 đô la
• D. 957.87 đô la

Câu 24: Trong phân tích rủi ro hoạt động (operational risk) của ngân hàng, loại rủi ro nào liên quan đến gian lận nội bộ?

• A. Rủi ro con người (People risk)
• B. Rủi ro hệ thống (System risk)
• C. Rủi ro pháp lý (Legal risk)
• D. Rủi ro bên ngoài (External risk)

Câu 25: Một nhà thống kê muốn kiểm tra xem liệu có sự khác biệt đáng kể về lợi nhuận trung bình hàng năm giữa hai quỹ đầu tư A và B hay không. Kiểm định giả thuyết nào phù hợp nhất để sử dụng?

• A. Kiểm định Chi-bình phương (Chi-squared test)
• B. Kiểm định T độc lập (Independent samples T-test)
• C. Kiểm định ANOVA (ANOVA test)
• D. Kiểm định tương quan (Correlation test)

Câu 26: Điều gì xảy ra với giá trị NPV (Net Present Value) của một dự án đầu tư khi lãi suất chiết khấu tăng lên?

• A. NPV tăng lên.
• B. NPV không đổi.
• C. NPV giảm xuống.
• D. Không thể xác định nếu không biết dòng tiền của dự án.

Câu 27: Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis) của mô hình tài chính, mục đích là gì?

• A. Tối ưu hóa các tham số của mô hình.
• B. Kiểm định tính chính xác của mô hình.
• C. Dự báo giá trị tương lai của biến mục tiêu.
• D. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi trong các biến đầu vào đến kết quả đầu ra của mô hình.

Câu 28: Một nhà phân tích kỹ thuật (technical analyst) sử dụng đồ thị giá cổ phiếu để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Phương pháp này dựa trên giả định nào của thị trường hiệu quả?

• A. Thị trường hiệu quả ở dạng mạnh (Strong-form efficiency).
• B. Thị trường không hiệu quả ở dạng yếu (Weak-form inefficiency).
• C. Thị trường hiệu quả ở dạng bán mạnh (Semi-strong form efficiency).
• D. Phân tích kỹ thuật không liên quan đến giả thuyết thị trường hiệu quả.

Câu 29: Trong mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) cho chuỗi thời gian, thành phần "I" (Integrated) đề cập đến thao tác thống kê nào?

• A. Tính trung bình trượt (Moving Average).
• B. Tự hồi quy (Autoregression).
• C. Sai phân (Differencing) để làm cho chuỗi dừng.
• D. Tích hợp (Integration) để dự báo dài hạn.

Câu 30: Một công ty muốn kiểm tra xem liệu chiến dịch quảng cáo mới có làm tăng doanh số bán hàng trung bình hàng tháng hay không. Họ thu thập dữ liệu doanh số của 12 tháng trước và 12 tháng sau khi triển khai chiến dịch. Kiểm định giả thuyết nào phù hợp nhất?

• A. Kiểm định T ghép cặp (Paired samples T-test)
• B. Kiểm định T độc lập (Independent samples T-test)
• C. Kiểm định Chi-bình phương (Chi-squared test)
• D. Kiểm định F (F-test)