Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng – Đề 03

Câu 1: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên điểm tín dụng. Giả sử điểm tín dụng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 650 và độ lệch chuẩn 50. Khách hàng được coi là "rủi ro thấp" nếu điểm tín dụng trên 700. Xác suất một khách hàng được chọn ngẫu nhiên được phân loại là "rủi ro thấp" là bao nhiêu?

• A. 0.1587
• B. 0.6915
• C. 0.1587
• D. 0.8413

Câu 2: Một quỹ đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 12% với độ lệch chuẩn 15%. Giả định lợi nhuận hàng năm tuân theo phân phối chuẩn. Nhà đầu tư muốn biết xác suất lợi nhuận hàng năm của quỹ sẽ âm (nhỏ hơn 0%) là bao nhiêu?

• A. 0.2119
• B. 0.7881
• C. 0.1200
• D. 0.8800

Câu 3: Một công ty bảo hiểm ước tính xác suất xảy ra tai nạn cho mỗi khách hàng trong một năm là 0.05. Nếu công ty có 1000 khách hàng, sử dụng phân phối Poisson để xấp xỉ, số lượng khách hàng dự kiến sẽ gặp tai nạn trong năm là bao nhiêu?

• A. 500
• B. 50
• C. 5
• D. 0.05

Câu 4: Một ngân hàng cho vay tiêu dùng với lãi suất 15% một năm. Tỷ lệ vỡ nợ trung bình là 3%. Để đảm bảo lợi nhuận, ngân hàng cần tính toán tỷ lệ dự phòng rủi ro. Khái niệm thống kê nào sau đây phản ánh trực tiếp nhất nhu cầu dự phòng rủi ro này?

• A. Giá trị trung bình (Mean)
• B. Trung vị (Median)
• C. Mốt (Mode)
• D. Giá trị kỳ vọng (Expected Value)

Câu 5: Một chuyên gia phân tích tài chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán giá cổ phiếu dựa trên lợi nhuận của thị trường chung. Biến nào sau đây là biến độc lập trong mô hình này?

• A. Giá cổ phiếu
• B. Lợi nhuận của thị trường chung
• C. Thời gian giao dịch
• D. Khối lượng giao dịch

Câu 6: Trong quản lý danh mục đầu tư, hệ số Beta đo lường điều gì?

• A. Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu
• B. Độ lệch chuẩn lợi nhuận của cổ phiếu
• C. Độ nhạy của lợi nhuận cổ phiếu so với lợi nhuận thị trường
• D. Tỷ lệ Sharpe của cổ phiếu

Câu 7: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng giá trị VaR (Giá trị chịu rủi ro) để đo lường rủi ro thị trường. VaR ở mức tin cậy 99% cho một danh mục đầu tư là 1 triệu đô la. Điều này có nghĩa là gì?

• A. Danh mục đầu tư chắc chắn sẽ mất đúng 1 triệu đô la.
• B. Giá trị danh mục đầu tư sẽ giảm tối đa 1 triệu đô la.
• C. Có 99% khả năng danh mục đầu tư sẽ mất ít nhất 1 triệu đô la.
• D. Có 1% khả năng danh mục đầu tư sẽ mất ít nhất 1 triệu đô la.

Câu 8: Phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng các sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định, ví dụ số lượng giao dịch gian lận trong một ngày?

• A. Phân phối Poisson
• B. Phân phối chuẩn
• C. Phân phối nhị thức
• D. Phân phối đều

Câu 9: Trong kiểm định giả thuyết thống kê, lỗi Loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

• A. Chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.
• B. Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.
• C. Không bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.
• D. Chấp nhận giả thuyết đối thuyết khi nó sai.

Câu 10: Một ngân hàng muốn kiểm tra xem liệu lãi suất cho vay thế chấp có ảnh hưởng đến số lượng hồ sơ vay được duyệt hay không. Phương pháp thống kê nào phù hợp nhất để phân tích mối quan hệ này?

• A. Thống kê mô tả
• B. Kiểm định t-test
• C. Phân tích hồi quy
• D. Phân tích phương sai (ANOVA)

Câu 11: Một nhà phân tích chứng khoán quan sát thấy rằng khi lãi suất trái phiếu chính phủ tăng, giá cổ phiếu ngân hàng thường giảm. Mối quan hệ này mô tả loại tương quan nào?

• A. Tương quan dương
• B. Tương quan âm
• C. Không tương quan
• D. Tương quan phi tuyến tính

Câu 12: Trong phân tích chuỗi thời gian về giá cổ phiếu, thành phần nào sau đây thể hiện xu hướng dài hạn của giá cổ phiếu?

• A. Thành phần xu hướng (Trend)
• B. Thành phần mùa vụ (Seasonality)
• C. Thành phần chu kỳ (Cyclicality)
• D. Thành phần ngẫu nhiên (Randomness)

Câu 13: Một công ty quản lý tài sản sử dụng phương pháp Monte Carlo simulation để ước tính rủi ro danh mục đầu tư. Mục đích chính của phương pháp này là gì?

• A. Tối ưu hóa lợi nhuận danh mục đầu tư
• B. Dự báo chính xác giá cổ phiếu
• C. Mô phỏng nhiều kịch bản thị trường để đánh giá phân phối rủi ro
• D. Xác định các cổ phiếu có hệ số Beta cao

Câu 14: Một quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược giao dịch tần suất cao (High-Frequency Trading). Loại dữ liệu chuỗi thời gian nào quan trọng nhất đối với chiến lược này?

• A. Dữ liệu hàng tháng
• B. Dữ liệu hàng ngày
• C. Dữ liệu hàng giờ
• D. Dữ liệu tick-by-tick (giá theo từng giao dịch)

Câu 15: Trong mô hình định giá tài sản CAPM (Capital Asset Pricing Model), giả định nào sau đây là KHÔNG đúng?

• A. Nhà đầu tư là người duy lý và tối đa hóa lợi nhuận.
• B. Thị trường không hiệu quả và thông tin không được phản ánh đầy đủ vào giá.
• C. Không có chi phí giao dịch và thuế.
• D. Tất cả nhà đầu tư có kỳ vọng đồng nhất về lợi nhuận và rủi ro.

Câu 16: Một ngân hàng trung ương muốn ước tính mức độ lạm phát kỳ vọng của người tiêu dùng. Phương pháp khảo sát nào sau đây có thể cung cấp thông tin định lượng tốt nhất?

• A. Phỏng vấn nhóm tập trung
• B. Phỏng vấn sâu cá nhân
• C. Khảo sát định lượng quy mô lớn với câu hỏi đóng
• D. Nghiên cứu trường hợp điển hình

Câu 17: Trong phân tích rủi ro hoạt động của ngân hàng, sự kiện "thiên nga đen" (black swan event) đề cập đến điều gì?

• A. Sự kiện bất ngờ, cực đoan, và có tác động lớn, khó dự đoán trước.
• B. Rủi ro hệ thống do khủng hoảng tài chính toàn cầu.
• C. Gian lận nội bộ quy mô lớn gây tổn thất cho ngân hàng.
• D. Sự cố công nghệ thông tin làm gián đoạn hoạt động ngân hàng.

Câu 18: Một công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Lãi suất coupon của trái phiếu là 5%, kỳ hạn 10 năm. Nếu lãi suất thị trường tăng lên 6%, điều gì xảy ra với giá trái phiếu?

• A. Giá trái phiếu tăng
• B. Giá trái phiếu giảm
• C. Giá trái phiếu không đổi
• D. Không đủ thông tin để xác định

Câu 19: Một nhà đầu tư sử dụng chỉ số Sharpe ratio để đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro của các danh mục đầu tư khác nhau. Chỉ số Sharpe ratio càng cao thì điều gì càng đúng?

• A. Hiệu quả điều chỉnh rủi ro càng tốt.
• B. Rủi ro của danh mục càng cao.
• C. Lợi nhuận kỳ vọng càng thấp.
• D. Độ lệch chuẩn của danh mục càng thấp.

Câu 20: Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, mô hình "hai đỉnh" (double top) thường được coi là dấu hiệu của điều gì?

• A. Xu hướng tăng giá tiếp tục
• B. Đảo chiều xu hướng tăng sang xu hướng đi ngang
• C. Đảo chiều xu hướng tăng sang xu hướng giảm
• D. Không có ý nghĩa dự báo rõ ràng

Câu 21: Một công ty tài chính sử dụng mô hình logistic regression để dự đoán khả năng khách hàng vỡ nợ (biến nhị phân: vỡ nợ/không vỡ nợ). Loại biến mục tiêu (dependent variable) trong mô hình này là gì?

• A. Điểm tín dụng khách hàng (biến liên tục)
• B. Trạng thái vỡ nợ (biến nhị phân)
• C. Thu nhập hàng tháng của khách hàng (biến liên tục)
• D. Thời gian làm việc tại công ty (biến liên tục)

Câu 22: Trong phân tích VAR (Vector Autoregression) trong kinh tế lượng, mục đích chính là gì?

• A. Dự báo một biến kinh tế duy nhất
• B. Kiểm định giả thuyết về mối quan hệ nhân quả giữa hai biến
• C. Mô hình hóa mối quan hệ tĩnh giữa các biến
• D. Mô hình hóa mối quan hệ động và tương tác đồng thời giữa nhiều biến kinh tế

Câu 23: Một nhà giao dịch quyền chọn (options trader) sử dụng mô hình Black-Scholes để định giá quyền chọn mua (call option). Yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là đầu vào trực tiếp của mô hình Black-Scholes?

• A. Giá tài sản cơ sở
• B. Thời gian đáo hạn
• C. Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản cơ sở
• D. Độ biến động của tài sản cơ sở

Câu 24: Trong quản lý thanh khoản ngân hàng, tỷ lệ LCR (Liquidity Coverage Ratio) đo lường điều gì?

• A. Khả năng sinh lời của ngân hàng
• B. Khả năng ngân hàng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn trong tình huống căng thẳng
• C. Mức độ vốn tự có của ngân hàng
• D. Chất lượng tài sản có của ngân hàng

Câu 25: Một chuyên gia định phí bảo hiểm (actuary) sử dụng bảng tỷ lệ tử vong (mortality table) để tính phí bảo hiểm nhân thọ. Bảng tỷ lệ tử vong thể hiện thông tin thống kê chính nào?

• A. Lợi nhuận trung bình từ đầu tư phí bảo hiểm
• B. Chi phí hoạt động trung bình của công ty bảo hiểm
• C. Số lượng hợp đồng bảo hiểm dự kiến bán được
• D. Xác suất tử vong ở các độ tuổi khác nhau

Câu 26: Trong kiểm định sự khác biệt giữa trung bình của hai mẫu độc lập, khi nào nên sử dụng kiểm định t-test cho mẫu ghép cặp (paired t-test) thay vì kiểm định t-test cho hai mẫu độc lập?

• A. Khi kích thước mẫu lớn hơn 30.
• B. Khi phương sai của hai mẫu bằng nhau.
• C. Khi có sự phụ thuộc giữa các quan sát trong hai mẫu (dữ liệu theo cặp).
• D. Khi dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn.

Câu 27: Một quỹ tương hỗ công bố tỷ lệ chi phí (expense ratio) là 1.5%. Tỷ lệ chi phí này thể hiện điều gì?

• A. Phần trăm tài sản quỹ mà nhà đầu tư phải trả hàng năm để trang trải chi phí hoạt động.
• B. Phần trăm lợi nhuận quỹ mà nhà quản lý quỹ nhận được.
• C. Tỷ lệ phần trăm hoa hồng môi giới giao dịch chứng khoán của quỹ.
• D. Phần trăm thuế thu nhập phải nộp từ lợi nhuận đầu tư vào quỹ.

Câu 28: Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình scoring thẻ điểm tín dụng (credit scoring scorecard) thường sử dụng phương pháp thống kê nào để xây dựng?

• A. Phân tích chuỗi thời gian
• B. Hồi quy logistic
• C. Phân tích phương sai (ANOVA)
• D. Phân tích thành phần chính (PCA)

Câu 29: Một ngân hàng phát hành thẻ tín dụng muốn dự đoán giá trị giao dịch trung bình hàng tháng của khách hàng mới. Để ước tính khoảng tin cậy cho giá trị trung bình này, thông tin nào sau đây là quan trọng nhất?

• A. Tổng giá trị giao dịch của tất cả khách hàng hiện tại.
• B. Lãi suất thẻ tín dụng đang áp dụng.
• C. Kích thước mẫu, độ lệch chuẩn mẫu và mức độ tin cậy mong muốn.
• D. Số lượng khách hàng mới đăng ký thẻ tín dụng.

Câu 30: Trong quản lý danh mục đầu tư thụ động (passive portfolio management), mục tiêu chính là gì?

• A. Đánh bại thị trường bằng cách chọn cổ phiếu tốt nhất.
• B. Dự đoán chính xác thời điểm thị trường tăng giảm.
• C. Tối đa hóa lợi nhuận bất chấp mức độ rủi ro.
• D. Sao chép hiệu suất của một chỉ số thị trường nhất định với chi phí thấp.