Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online - Môn Xác Suất Thống Kê - Tài Chính Ngân Hàng - Đề 05
Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online - Môn Xác Suất Thống Kê - Tài Chính Ngân Hàng - Đề 05 bao gồm nhiều câu hỏi hay, bám sát chương trình. Cùng làm bài tập trắc nghiệm ngay.
Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu, cổ phiếu A và cổ phiếu B. Xác suất để cổ phiếu A tăng giá trong năm tới là 0.6, và xác suất để cổ phiếu B tăng giá là 0.7. Giả sử sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập nhau. Xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá là bao nhiêu?
- A. 0.42
- B. 0.12
- C. 0.88
- D. 0.92
Câu 2: Một ngân hàng ước tính rằng xác suất một khách hàng vay tiền không trả nợ là 0.05. Nếu ngân hàng cho 100 khách hàng vay tiền, và các sự kiện trả nợ của mỗi khách hàng là độc lập, số lượng khách hàng dự kiến không trả nợ là bao nhiêu?
Câu 3: Giả sử lợi nhuận hàng năm của một danh mục đầu tư tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 10% và độ lệch chuẩn 5%. Xác suất để lợi nhuận danh mục đầu tư vượt quá 20% trong một năm là bao nhiêu?
- A. 0.0228
- B. 0.1587
- C. 0.8413
- D. 0.9772
Câu 4: Một công ty bảo hiểm sử dụng dữ liệu lịch sử để ước tính số lượng yêu cầu bồi thường mỗi tháng. Dữ liệu cho thấy trung bình có 3 yêu cầu bồi thường mỗi tháng. Sử dụng phân phối Poisson, xác suất để có đúng 5 yêu cầu bồi thường trong tháng tới là bao nhiêu?
- A. 0.0821
- B. 0.1008
- C. 0.1008
- D. 0.1850
Câu 5: Trong kiểm định giả thuyết thống kê về trung bình tổng thể, khi nào chúng ta mắc lỗi loại I?
- A. Khi chấp nhận giả thuyết null (H0) trong khi H0 sai.
- B. Khi bác bỏ giả thuyết null (H0) trong khi H0 đúng.
- C. Khi không bác bỏ giả thuyết null (H0) trong khi H0 đúng.
- D. Khi bác bỏ giả thuyết đối (H1) trong khi H1 đúng.
Câu 6: Một nhà phân tích tài chính muốn kiểm tra xem lợi nhuận trung bình hàng tháng của một cổ phiếu có khác 0 hay không. Họ thu thập dữ liệu lợi nhuận trong 36 tháng và thực hiện kiểm định t-test một mẫu. Bậc tự do cho kiểm định này là bao nhiêu?
Câu 7: Hệ số tương quan Pearson giữa lợi nhuận cổ phiếu X và cổ phiếu Y là 0.75. Điều này có ý nghĩa gì?
- A. Không có mối quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận cổ phiếu X và Y.
- B. Có mối quan hệ tuyến tính nghịch biến mạnh giữa lợi nhuận cổ phiếu X và Y.
- C. Có mối quan hệ phi tuyến tính mạnh giữa lợi nhuận cổ phiếu X và Y.
- D. Có mối quan hệ tuyến tính thuận biến mạnh giữa lợi nhuận cổ phiếu X và Y.
Câu 8: Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số góc (slope coefficient) cho biết điều gì?
- A. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.
- B. Độ biến thiên của biến phụ thuộc.
- C. Sự thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên một đơn vị.
- D. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.
Câu 9: Một nhà quản lý quỹ đầu tư muốn xây dựng danh mục đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận kỳ vọng và giảm thiểu rủi ro. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng?
- A. Mô hình Markowitz (Mean-Variance Optimization)
- B. Phân tích kỹ thuật
- C. Phân tích cơ bản
- D. Chiến lược đầu tư giá trị
Câu 10: Giá trị VaR (Value at Risk) ở mức tin cậy 99% cho một danh mục đầu tư là 1 triệu đô la. Điều này có nghĩa là gì?
- A. Giá trị danh mục đầu tư chắc chắn sẽ giảm 1 triệu đô la.
- B. Có 1% xác suất損失 của danh mục đầu tư vượt quá 1 triệu đô la.
- C. Giá trị kỳ vọng của danh mục đầu tư là 1 triệu đô la.
- D. Giá trị rủi ro thấp nhất của danh mục đầu tư là 1 triệu đô la.
Câu 11: Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) là một thuộc tính quan trọng. Chuỗi thời gian dừng có đặc điểm nào?
- A. Trung bình thay đổi theo thời gian, phương sai không đổi.
- B. Trung bình không đổi, phương sai thay đổi theo thời gian.
- C. Trung bình và phương sai không đổi theo thời gian.
- D. Cả trung bình và phương sai đều thay đổi theo thời gian.
Câu 12: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để ước lượng rủi ro tín dụng của một khoản vay?
- A. Phân tích SWOT
- B. Phân tích PEST
- C. Phân tích chi phí-lợi ích
- D. Mô hình chấm điểm tín dụng (Credit Scoring)
Câu 13: Giả sử bạn muốn so sánh lợi nhuận trung bình của hai quỹ đầu tư khác nhau. Kiểm định giả thuyết nào sau đây phù hợp?
- A. Kiểm định Chi-square
- B. Kiểm định t-test hai mẫu độc lập
- C. Kiểm định ANOVA
- D. Kiểm định tương quan Pearson
Câu 14: Trong phân tích hồi quy đa biến, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
- A. Khi biến phụ thuộc có phân phối không chuẩn.
- B. Khi kích thước mẫu quá nhỏ.
- C. Khi các biến độc lập có tương quan cao với nhau.
- D. Khi mô hình hồi quy không tuyến tính.
Câu 15: Một nhà giao dịch ngoại hối quan tâm đến việc dự báo tỷ giá EUR/USD hàng ngày. Phương pháp chuỗi thời gian nào sau đây có thể phù hợp?
- A. Mô hình ARIMA
- B. Hồi quy tuyến tính đa biến
- C. Phân tích cụm
- D. Phân tích thành phần chính
Câu 16: Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư được sử dụng để đo lường điều gì?
- A. Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư.
- B. Rủi ro hoặc độ biến động của danh mục đầu tư.
- C. Giá trị hiện tại ròng của danh mục đầu tư.
- D. Hiệu suất so sánh với thị trường.
Câu 17: Trong mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không phải là đầu vào?
- A. Giá tài sản cơ sở
- B. Thời gian đáo hạn
- C. Độ biến động
- D. Lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư
Câu 18: Loại dữ liệu nào sau đây là dữ liệu định tính?
- A. Lãi suất
- B. Giá cổ phiếu
- C. Xếp hạng tín dụng
- D. Số lượng giao dịch
Câu 19: Biến ngẫu nhiên rời rạc khác với biến ngẫu nhiên liên tục như thế nào?
- A. Biến rời rạc nhận giá trị đếm được, biến liên tục nhận giá trị trong một khoảng.
- B. Biến rời rạc có phân phối chuẩn, biến liên tục không.
- C. Biến rời rạc luôn dương, biến liên tục có thể âm.
- D. Biến rời rạc dễ đo lường hơn biến liên tục.
Câu 20: Trong thống kê mô tả, phương sai mẫu được tính như thế nào?
- A. Tổng bình phương độ lệch chia cho n.
- B. Tổng bình phương độ lệch chia cho (n-1).
- C. Căn bậc hai của tổng bình phương độ lệch chia cho n.
- D. Căn bậc hai của tổng bình phương độ lệch chia cho (n-1).
Câu 21: Một nhà phân tích kỹ thuật sử dụng đồ thị nến Nhật Bản (Candlestick chart) để làm gì?
- A. Định giá cổ phiếu dựa trên giá trị nội tại.
- B. Đánh giá báo cáo tài chính của công ty.
- C. Phân tích biến động giá và xu hướng thị trường.
- D. Dự báo tăng trưởng kinh tế vĩ mô.
Câu 22: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory), đường biên hiệu quả (efficient frontier) biểu diễn điều gì?
- A. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.
- B. Danh mục đầu tư có lợi nhuận cao nhất bất kể rủi ro.
- C. Danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất bất kể lợi nhuận.
- D. Tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu cho mức rủi ro hoặc lợi nhuận nhất định.
Câu 23: Loại rủi ro nào sau đây không thể đa dạng hóa được?
- A. Rủi ro hoạt động của công ty
- B. Rủi ro thị trường (systematic risk)
- C. Rủi ro tín dụng của trái phiếu
- D. Rủi ro thanh khoản của tài sản
Câu 24: Hệ số Beta của một cổ phiếu đo lường điều gì?
- A. Rủi ro tín dụng của công ty phát hành cổ phiếu.
- B. Rủi ro thanh khoản của cổ phiếu.
- C. Rủi ro hệ thống của cổ phiếu so với thị trường chung.
- D. Tổng rủi ro (tổng rủi ro hệ thống và phi hệ thống) của cổ phiếu.
Câu 25: Trong phân tích ANOVA (phân tích phương sai), mục tiêu chính là gì?
- A. Kiểm tra mối tương quan giữa hai biến định lượng.
- B. Ước lượng trung bình tổng thể từ mẫu.
- C. Kiểm tra sự độc lập giữa hai biến định tính.
- D. So sánh trung bình của nhiều nhóm.
Câu 26: Mức ý nghĩa (significance level) α trong kiểm định giả thuyết thường được chọn là bao nhiêu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng?
- A. 10% (0.10)
- B. 5% (0.05)
- C. 1% (0.01)
- D. 0.1% (0.001)
Câu 27: Khoảng tin cậy (confidence interval) cho trung bình tổng thể được sử dụng để làm gì?
- A. Ước tính một khoảng giá trị mà trung bình tổng thể có khả năng nằm trong đó.
- B. Kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể.
- C. Tính phương sai của tổng thể.
- D. Xác định kích thước mẫu cần thiết cho nghiên cứu.
Câu 28: Trong phân tích rủi ro tín dụng, "xác suất vỡ nợ" (Probability of Default - PD) đề cập đến điều gì?
- A. Tổng số tiền mà bên vay có thể vay.
- B. Lãi suất mà bên vay phải trả.
- C. Xác suất bên vay không thể trả nợ đúng hạn.
- D. Mức độ tổn thất dự kiến khi vỡ nợ xảy ra.
Câu 29: Phương pháp thống kê nào sau đây thích hợp để phân tích mối quan hệ giữa một biến định lượng và một biến định tính?
- A. Hồi quy tuyến tính đơn giản.
- B. Hồi quy logistic.
- C. Phân tích tương quan.
- D. So sánh trung bình giữa các nhóm (ví dụ: t-test, ANOVA).
Câu 30: Giả sử bạn thực hiện kiểm định giả thuyết và p-value thu được là 0.03. Nếu mức ý nghĩa α = 0.05, quyết định kiểm định của bạn là gì?
- A. Chấp nhận giả thuyết null (H0).
- B. Không đủ thông tin để đưa ra quyết định.
- C. Bác bỏ giả thuyết null (H0).
- D. Chấp nhận giả thuyết đối (H1).
