Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online - Môn Xác Suất Thống Kê - Tài Chính Ngân Hàng - Đề 08
Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online - Môn Xác Suất Thống Kê - Tài Chính Ngân Hàng bao gồm nhiều câu hỏi hay, bám sát chương trình. Cùng làm bài tập trắc nghiệm ngay.
Câu 1: Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào cổ phiếu của hai công ty, A và B. Xác suất để cổ phiếu A tăng giá trong năm tới là 0.6, và xác suất để cổ phiếu B tăng giá là 0.7. Giả sử sự tăng giá của hai cổ phiếu này là độc lập nhau. Tính xác suất để ít nhất một trong hai cổ phiếu tăng giá.
- A. 0.42
- B. 0.12
- C. 0.58
- D. 0.88
Câu 2: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên điểm tín dụng. Giả sử điểm tín dụng tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình là 650 và độ lệch chuẩn là 50. Khách hàng được coi là "rủi ro thấp" nếu điểm tín dụng của họ trên 700. Tính tỷ lệ khách hàng được phân loại là "rủi ro thấp".
- A. 15.87%
- B. 69.15%
- C. 15.87%
- D. 84.13%
Câu 3: Một quỹ đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 12% với độ lệch chuẩn là 8%. Giả định lợi nhuận hàng năm tuân theo phân phối chuẩn. Tính xác suất để lợi nhuận hàng năm của quỹ này âm (nhỏ hơn 0).
- A. 93.32%
- B. 6.68%
- C. 15.87%
- D. 84.13%
Câu 4: Một công ty bảo hiểm ước tính rằng trong một năm, xác suất một người tham gia bảo hiểm xe hơi gặp tai nạn là 0.05. Nếu công ty có 1000 người tham gia bảo hiểm, sử dụng phân phối Poisson để xấp xỉ, tính xác suất để có đúng 50 người gặp tai nạn trong năm đó.
- A. Gần 0.0583 (Sử dụng công thức Poisson hoặc máy tính)
- B. Gần 0.1254
- C. Gần 0.0816
- D. Gần 0.0404
Câu 5: Một ngân hàng nhận thấy trung bình mỗi ngày có 15 giao dịch rút tiền lớn (trên 100 triệu VNĐ). Sử dụng phân phối Poisson, tính xác suất để trong một ngày ngân hàng có ít hơn 10 giao dịch rút tiền lớn.
- A. 0.7576
- B. 0.1257
- C. 0.2424
- D. 0.8743
Câu 6: Một chuyên gia phân tích kỹ thuật chứng khoán sử dụng mô hình dự báo giá cổ phiếu. Trong 60% trường hợp thị trường tăng giá, mô hình dự báo đúng 80%. Trong 40% trường hợp thị trường giảm giá, mô hình dự báo đúng 70%. Nếu mô hình dự báo thị trường sẽ tăng giá, tính xác suất thực tế thị trường tăng giá.
- A. 0.70
- B. 0.75
- C. 0.85
- D. 0.82
Câu 7: Một công ty quản lý quỹ đầu tư có 3 chuyên gia phân tích chứng khoán. Xác suất để chuyên gia A dự báo đúng xu hướng thị trường là 0.7, chuyên gia B là 0.6, và chuyên gia C là 0.8. Nếu cả ba chuyên gia đưa ra dự báo độc lập, tính xác suất để ít nhất hai trong ba chuyên gia dự báo đúng.
- A. 0.336
- B. 0.468
- C. 0.652
- D. 0.784
Câu 8: Một danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu và trái phiếu. Tỷ lệ phân bổ vốn cho cổ phiếu là 60% và cho trái phiếu là 40%. Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu là 10% và độ lệch chuẩn là 15%. Lợi nhuận kỳ vọng của trái phiếu là 5% và độ lệch chuẩn là 5%. Giả sử hệ số tương quan giữa lợi nhuận cổ phiếu và trái phiếu là 0.2. Tính lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư.
- A. 7.0%
- B. 8.0%
- C. 9.0%
- D. 10.0%
Câu 9: Sử dụng thông tin từ Câu 8, tính độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư. (Công thức: σ_p = sqrt[w_c^2 * σ_c^2 + w_b^2 * σ_b^2 + 2 * w_c * w_b * ρ * σ_c * σ_b], với w là tỷ trọng, σ là độ lệch chuẩn, ρ là hệ số tương quan, c là cổ phiếu, b là trái phiếu).
- A. 8.0%
- B. 9.5%
- C. 10.5%
- D. 10.8%
Câu 10: Một ngân hàng cho vay tiêu dùng và nhận thấy xác suất một khoản vay bị vỡ nợ là 0.03. Nếu ngân hàng cho vay 500 khoản vay, tính số lượng khoản vay dự kiến bị vỡ nợ.
Câu 11: Một công ty phát hành trái phiếu và ước tính rằng xác suất để lãi suất thị trường tăng cao hơn lãi suất trái phiếu là 0.25. Nếu lãi suất thị trường tăng cao hơn, giá trái phiếu có xu hướng giảm. Điều này thể hiện loại rủi ro nào trong đầu tư trái phiếu?
- A. Rủi ro tín dụng
- B. Rủi ro lãi suất
- C. Rủi ro thanh khoản
- D. Rủi ro tái đầu tư
Câu 12: Một nhà phân tích tài chính sử dụng hồi quy tuyến tính để mô hình hóa mối quan hệ giữa lợi nhuận cổ phiếu (biến phụ thuộc) và lãi suất (biến độc lập). Hệ số hồi quy ước tính cho lãi suất là -1.5. Điều này có ý nghĩa gì?
- A. Khi lãi suất tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu tăng 1.5%
- B. Lãi suất và lợi nhuận cổ phiếu không có mối quan hệ
- C. Khi lợi nhuận cổ phiếu tăng 1%, lãi suất giảm 1.5%
- D. Khi lãi suất tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu giảm 1.5%
Câu 13: Trong phân tích chuỗi thời gian giá cổ phiếu, phương pháp trung bình trượt (moving average) thường được sử dụng để làm gì?
- A. Làm mượt dữ liệu và xác định xu hướng
- B. Dự báo giá cổ phiếu chính xác tuyệt đối
- C. Tính toán độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu
- D. Xác định các điểm đột biến giá cổ phiếu
Câu 14: Một nhà quản lý rủi ro sử dụng giá trị tại rủi ro (Value at Risk - VaR) để đo lường rủi ro thị trường của danh mục đầu tư. VaR ở mức tin cậy 99% là 1 triệu đô la. Điều này được hiểu như thế nào?
- A. Danh mục chắc chắn sẽ lỗ 1 triệu đô la
- B. Giá trị tối đa có thể lỗ là 1 triệu đô la
- C. Có 1% xác suất lỗ vượt quá 1 triệu đô la
- D. Trung bình sẽ lỗ 1 triệu đô la mỗi ngày
Câu 15: Kiểm định giả thuyết thống kê được sử dụng trong tài chính ngân hàng để làm gì? Ví dụ, trong kiểm định sự khác biệt về lợi nhuận trung bình giữa hai nhóm cổ phiếu.
- A. Để mô tả dữ liệu một cách trực quan
- B. Để đưa ra quyết định về tổng thể dựa trên dữ liệu mẫu
- C. Để tính toán xác suất của các sự kiện ngẫu nhiên
- D. Để dự báo giá cổ phiếu trong tương lai
Câu 16: Một nhà kinh tế học muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa GDP và tỷ lệ thất nghiệp. Họ thu thập dữ liệu hàng năm trong 20 năm và tính hệ số tương quan Pearson giữa hai biến này là -0.8. Hệ số tương quan này cho thấy điều gì?
- A. GDP và tỷ lệ thất nghiệp không liên quan
- B. GDP và tỷ lệ thất nghiệp có mối quan hệ dương mạnh
- C. GDP gây ra tỷ lệ thất nghiệp
- D. GDP và tỷ lệ thất nghiệp có mối quan hệ âm mạnh
Câu 17: Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình logistic regression thường được sử dụng để làm gì?
- A. Dự báo lợi nhuận cổ phiếu
- B. Phân tích chuỗi thời gian giá cổ phiếu
- C. Dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng vay
- D. Đo lường rủi ro thị trường
Câu 18: Một ngân hàng muốn ước tính khoảng tin cậy 95% cho giá trị trung bình số tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 100 khách hàng và tính được trung bình mẫu là 50 triệu VNĐ và độ lệch chuẩn mẫu là 10 triệu VNĐ. Khoảng tin cậy 95% ước tính là bao nhiêu? (Sử dụng giá trị z-score ≈ 1.96)
- A. [48.04, 51.96] triệu VNĐ
- B. [48.04, 51.96] triệu VNĐ
- C. [47.02, 52.98] triệu VNĐ
- D. [45.00, 55.00] triệu VNĐ
Câu 19: Phân phối nào thường được sử dụng để mô hình hóa số lượng sự kiện hiếm xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định, ví dụ số lượng yêu cầu bồi thường bảo hiểm lớn trong một năm?
- A. Phân phối chuẩn
- B. Phân phối nhị thức
- C. Phân phối Poisson
- D. Phân phối mũ
Câu 20: Một công ty chứng khoán muốn kiểm tra xem lợi nhuận trung bình hàng năm của cổ phiếu công nghệ có cao hơn lợi nhuận trung bình hàng năm của cổ phiếu năng lượng hay không. Họ thực hiện kiểm định giả thuyết một phía (one-tailed test). Giả thuyết không (H0) và giả thuyết đối (H1) phù hợp là gì?
- A. H0: μ_công nghệ ≤ μ_năng lượng, H1: μ_công nghệ > μ_năng lượng
- B. H0: μ_công nghệ = μ_năng lượng, H1: μ_công nghệ ≠ μ_năng lượng
- C. H0: μ_công nghệ ≥ μ_năng lượng, H1: μ_công nghệ < μ_năng lượng
- D. H0: μ_công nghệ > μ_năng lượng, H1: μ_công nghệ ≤ μ_năng lượng
Câu 21: Trong phân tích dữ liệu tài chính, tại sao việc kiểm tra tính dừng (stationarity) của chuỗi thời gian là quan trọng trước khi áp dụng các mô hình ARIMA?
- A. Để đơn giản hóa việc tính toán trung bình và độ lệch chuẩn
- B. Vì mô hình ARIMA giả định chuỗi thời gian là dừng để đảm bảo tính ổn định và dự báo
- C. Để tăng độ chính xác của dữ liệu
- D. Để loại bỏ nhiễu trắng khỏi dữ liệu
Câu 22: Một nhà đầu tư sử dụng phân tích Monte Carlo để mô phỏng biến động giá cổ phiếu trong tương lai. Mục đích chính của việc sử dụng phương pháp mô phỏng này là gì?
- A. Dự báo giá cổ phiếu chính xác tuyệt đối trong tương lai
- B. Tìm ra giá cổ phiếu tối ưu
- C. Đơn giản hóa quá trình đầu tư
- D. Ước tính phân phối xác suất của các kết quả đầu tư có thể xảy ra
Câu 23: Trong bối cảnh quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng, "tần suất" và "mức độ nghiêm trọng" của sự kiện rủi ro là hai yếu tố quan trọng để đánh giá rủi ro. "Tần suất" đề cập đến điều gì?
- A. Tổng thiệt hại tài chính do sự kiện rủi ro gây ra
- B. Thời gian phục hồi sau sự kiện rủi ro
- C. Số lần một sự kiện rủi ro có khả năng xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định
- D. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro
Câu 24: Một quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược giao dịch thuật toán dựa trên việc phát hiện các mô hình giá cổ phiếu lặp đi lặp lại. Loại phân tích nào có thể giúp xác định các mô hình này?
- A. Phân tích kỹ thuật
- B. Phân tích cơ bản
- C. Phân tích vĩ mô
- D. Phân tích định lượng
Câu 25: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?
- A. Tất cả các danh mục đầu tư có thể có
- B. Tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu hóa rủi ro và lợi nhuận
- C. Các danh mục đầu tư rủi ro nhất
- D. Các danh mục đầu tư có lợi nhuận cao nhất
Câu 26: Một nhà phân tích tín dụng sử dụng tỷ số tài chính để đánh giá khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp. Tỷ số thanh khoản (liquidity ratio) đo lường điều gì?
- A. Khả năng sinh lời của doanh nghiệp
- B. Mức độ nợ của doanh nghiệp
- C. Khả năng doanh nghiệp thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn
- D. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Câu 27: Trong phân tích VAR (Vector Autoregression), mục đích chính là gì khi sử dụng mô hình này trong kinh tế lượng tài chính?
- A. Dự báo giá trị tương lai của một biến duy nhất
- B. Phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến
- C. Ước tính độ lệch chuẩn của chuỗi thời gian
- D. Mô hình hóa và dự báo mối quan hệ động giữa nhiều chuỗi thời gian
Câu 28: Một ngân hàng sử dụng mô hình CAMEL để đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng khác. Chữ "M" trong CAMEL đại diện cho yếu tố nào?
- A. Vốn (Capital)
- B. Quản lý (Management)
- C. Thu nhập (Earnings)
- D. Thanh khoản (Liquidity)
Câu 29: Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis) trong tài chính, mục đích là gì?
- A. Đảm bảo mô hình tài chính luôn chính xác
- B. Tìm ra giá trị đầu vào tối ưu cho mô hình
- C. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi các giả định đầu vào đến kết quả mô hình
- D. Xây dựng mô hình tài chính phức tạp nhất có thể
Câu 30: Một nhà quản lý danh mục đầu tư theo dõi tỷ lệ Sharpe (Sharpe ratio) để đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro của danh mục. Tỷ lệ Sharpe đo lường điều gì?
- A. Lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro
- B. Tổng lợi nhuận của danh mục
- C. Rủi ro tuyệt đối của danh mục
- D. Chi phí giao dịch của danh mục
