Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng – Đề 09

Câu 1: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng cho khách hàng vay vốn. Dựa trên lịch sử tín dụng, ngân hàng ước tính xác suất vỡ nợ của một khách hàng là 5%. Trong một mẫu ngẫu nhiên 20 khách hàng, tính xác suất có đúng 2 khách hàng vỡ nợ, giả định các sự kiện vỡ nợ là độc lập.

• A. 0.001
• B. 0.189
• C. 0.358
• D. 0.736

Câu 2: Giả sử lợi nhuận hàng năm của một cổ phiếu tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình 10% và độ lệch chuẩn 15%. Tính xác suất để lợi nhuận hàng năm của cổ phiếu này âm.

• A. 0.159
• B. 0.341
• C. 0.252
• D. 0.500

Câu 3: Một quỹ đầu tư theo dõi hiệu suất của 1000 cổ phiếu. Người quản lý quỹ muốn ước tính lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu này. Họ chọn ngẫu nhiên 50 cổ phiếu để tính lợi nhuận mẫu trung bình. Theo định lý giới hạn trung tâm, phân phối của trung bình mẫu sẽ như thế nào?

• A. Xấp xỉ phân phối chuẩn
• B. Phân phối nhị thức
• C. Phân phối Poisson
• D. Giống với phân phối của quần thể gốc

Câu 4: Một chuyên gia phân tích tài chính sử dụng hồi quy tuyến tính để mô hình hóa mối quan hệ giữa lợi nhuận cổ phiếu (biến phụ thuộc) và lãi suất (biến độc lập). Hệ số hồi quy ước tính cho lãi suất là -0.8. Điều này có ý nghĩa gì?

• A. Lợi nhuận cổ phiếu tăng 0.8% khi lãi suất tăng 1%.
• B. Không có mối quan hệ giữa lãi suất và lợi nhuận cổ phiếu.
• C. Lãi suất giải thích 80% sự biến động của lợi nhuận cổ phiếu.
• D. Lợi nhuận cổ phiếu giảm 0.8% khi lãi suất tăng 1%.

Câu 5: Giá trị VaR (Value at Risk) ở mức tin cậy 95% cho một danh mục đầu tư là 1 triệu đô la. Điều này được hiểu như thế nào về mặt rủi ro?

• A. Danh mục chắc chắn sẽ lỗ 1 triệu đô la.
• B. Có 5% khả năng danh mục lỗ hơn 1 triệu đô la.
• C. Lỗ trung bình của danh mục là 1 triệu đô la.
• D. Danh mục sẽ không lỗ quá 1 triệu đô la.

Câu 6: Trong kiểm định giả thuyết về tính hiệu quả của thị trường chứng khoán, giả thuyết không (H0) thường được phát biểu như thế nào?

• A. Thị trường không hiệu quả.
• B. Có lợi nhuận bất thường trên thị trường.
• C. Thị trường hiệu quả.
• D. Thông tin quá khứ dự đoán được lợi nhuận tương lai.

Câu 7: Một ngân hàng sử dụng mô hình chấm điểm tín dụng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Mô hình này gán điểm số dựa trên các yếu tố như thu nhập, lịch sử tín dụng, và tỷ lệ nợ trên thu nhập. Mô hình này thuộc loại nào?

• A. Mô hình chuỗi thời gian
• B. Mô hình hồi quy tuyến tính
• C. Mô hình ARIMA
• D. Mô hình phân loại

Câu 8: Hệ số tương quan (correlation coefficient) giữa lợi nhuận của cổ phiếu A và cổ phiếu B là 0.7. Ý nghĩa của hệ số này là gì trong quản lý danh mục đầu tư?

• A. Đầu tư vào cả hai cổ phiếu sẽ giảm thiểu rủi ro danh mục.
• B. Đầu tư vào cả hai cổ phiếu ít hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro.
• C. Cổ phiếu A và B không liên quan đến nhau về mặt lợi nhuận.
• D. Hệ số tương quan này không có ý nghĩa trong quản lý danh mục.

Câu 9: Phương pháp Monte Carlo simulation thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

• A. Dự báo lãi suất ngắn hạn.
• B. Phân tích báo cáo tài chính.
• C. Định giá các công cụ phái sinh phức tạp và phân tích rủi ro.
• D. Xây dựng chiến lược giao dịch thuật toán.

Câu 10: Một nhà phân tích kỹ thuật sử dụng trung bình động (moving average) để phân tích giá cổ phiếu. Trung bình động được tính toán dựa trên dữ liệu nào?

• A. Giá cổ phiếu trong quá khứ.
• B. Lợi nhuận dự kiến của cổ phiếu.
• C. Khối lượng giao dịch hiện tại.
• D. Các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Câu 11: Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần xu hướng (trend) thể hiện điều gì?

• A. Biến động ngắn hạn và ngẫu nhiên.
• B. Hướng biến động dài hạn của dữ liệu theo thời gian.
• C. Biến động theo mùa vụ hoặc chu kỳ.
• D. Sai số ngẫu nhiên trong dữ liệu.

Câu 12: Một công ty bảo hiểm sử dụng phân phối Poisson để mô hình hóa số lượng yêu cầu bồi thường trong một khoảng thời gian nhất định. Tham số duy nhất của phân phối Poisson là gì?

• A. Độ lệch chuẩn
• B. Phương sai
• C. Giá trị trung bình (λ)
• D. Xác suất thành công

Câu 13: Khi thực hiện kiểm định giả thuyết, sai lầm loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

• A. Chấp nhận giả thuyết không khi nó sai.
• B. Không đưa ra quyết định về giả thuyết không.
• C. Đưa ra quyết định sai về tham số.
• D. Bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng.

Câu 14: Trong phân tích hồi quy đa biến, hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor - VIF) được sử dụng để phát hiện vấn đề gì?

• A. Đa cộng tuyến (Multicollinearity)
• B. Phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity)
• C. Tự tương quan (Autocorrelation)
• D. Giá trị ngoại lai (Outliers)

Câu 15: Một nhà đầu tư muốn xây dựng danh mục đầu tư tối ưu hóa Sharpe ratio. Sharpe ratio đo lường điều gì?

• A. Tổng lợi nhuận của danh mục.
• B. Rủi ro hệ thống của danh mục.
• C. Lợi nhuận vượt trội trên một đơn vị rủi ro.
• D. Xác suất lỗ vốn của danh mục.

Câu 16: Trong thống kê mô tả, "phương sai" đo lường điều gì?

• A. Giá trị trung bình của dữ liệu.
• B. Mức độ phân tán của dữ liệu.
• C. Giá trị lớn nhất của dữ liệu.
• D. Hình dạng phân phối của dữ liệu.

Câu 17: Một ngân hàng muốn dự đoán số lượng giao dịch ATM vào cuối tuần. Dữ liệu giao dịch ATM hàng ngày trong năm trước được thu thập. Phương pháp phân tích chuỗi thời gian nào phù hợp để dự đoán này?

• A. Hồi quy tuyến tính
• B. Phân tích phương sai (ANOVA)
• C. Mô hình ARIMA
• D. Phân tích hồi quy đa biến

Câu 18: Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), mục tiêu chính là gì?

• A. Tối đa hóa lợi nhuận mà không quan tâm đến rủi ro.
• B. Tối thiểu hóa rủi ro mà không quan tâm đến lợi nhuận.
• C. Đầu tư vào tài sản có lợi nhuận cao nhất.
• D. Tối ưu hóa sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro.

Câu 19: Một công ty phát hành trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% mỗi năm, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất chiết khấu phù hợp là 6%. Giá trị hiện tại của trái phiếu này được tính toán như thế nào?

• A. Giá trị tương lai của dòng tiền coupon cộng với mệnh giá.
• B. Giá trị hiện tại của dòng tiền coupon cộng với giá trị hiện tại của mệnh giá.
• C. Tổng dòng tiền coupon cộng với mệnh giá.
• D. Mệnh giá trừ đi tổng giá trị hiện tại của dòng tiền coupon.

Câu 20: Giả sử bạn có danh mục đầu tư gồm hai cổ phiếu X và Y. Tỷ trọng cổ phiếu X là 60% và cổ phiếu Y là 40%. Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu X là 12% và cổ phiếu Y là 8%. Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục là bao nhiêu?

• A. 10%
• B. 11%
• C. 10.4%
• D. 12%

Câu 21: Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis) trong tài chính, mục đích chính là gì?

• A. Dự báo giá cổ phiếu trong tương lai.
• B. Xác định xác suất thành công của dự án.
• C. Tối ưu hóa cấu trúc vốn của công ty.
• D. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi các biến đầu vào đến kết quả đầu ra.

Câu 22: Một quỹ tương hỗ công bố lợi nhuận trung bình hàng năm là 15% với độ lệch chuẩn 10%. Nếu lợi nhuận tuân theo phân phối chuẩn, khoảng 95% lợi nhuận hàng năm sẽ nằm trong khoảng nào?

• A. Từ -5% đến 35%
• B. Từ 5% đến 25%
• C. Từ 10% đến 20%
• D. Từ 0% đến 30%

Câu 23: Trong phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong lĩnh vực ngân hàng, kỹ thuật "data mining" thường được sử dụng để làm gì?

• A. Thu thập dữ liệu giao dịch ngân hàng.
• B. Phát hiện các mẫu và xu hướng ẩn trong dữ liệu lớn.
• C. Trực quan hóa dữ liệu tài chính.
• D. Đảm bảo an ninh dữ liệu ngân hàng.

Câu 24: Kiểm định Dickey-Fuller thường được sử dụng trong chuỗi thời gian để kiểm tra điều gì?

• A. Tính tự tương quan của chuỗi thời gian.
• B. Tính mùa vụ trong chuỗi thời gian.
• C. Tính dừng (stationarity) của chuỗi thời gian.
• D. Phương sai của chuỗi thời gian.

Câu 25: Trong quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng, "Loss Distribution Approach" (LDA) sử dụng phương pháp thống kê nào để ước tính tổn thất?

• A. Phân phối xác suất
• B. Hồi quy tuyến tính
• C. Phân tích cụm
• D. Cây quyết định

Câu 26: Một nhà quản lý danh mục sử dụng mô hình chỉ số đơn (single-index model) để đơn giản hóa việc tính toán hiệp phương sai giữa các cổ phiếu. Mô hình này giả định rằng lợi nhuận của cổ phiếu chỉ phụ thuộc vào yếu tố nào?

• A. Lãi suất phi rủi ro.
• B. Lợi nhuận thị trường (chỉ số thị trường).
• C. Tỷ giá hối đoái.
• D. Giá dầu.

Câu 27: Trong phân tích VAR (Vector Autoregression) trong kinh tế lượng tài chính, mục đích chính là gì?

• A. Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa hai biến.
• B. Dự báo một biến số dựa trên các biến số khác.
• C. Mô hình hóa mối quan hệ động và tác động qua lại giữa nhiều biến số.
• D. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

Câu 28: Một chuyên gia tài chính sử dụng kiểm định t-test để so sánh lợi nhuận trung bình của hai danh mục đầu tư. Giả thuyết không (H0) trong trường hợp này là gì?

• A. Lợi nhuận trung bình của danh mục thứ nhất lớn hơn danh mục thứ hai.
• B. Lợi nhuận trung bình của hai danh mục bằng nhau.
• C. Lợi nhuận trung bình của hai danh mục khác nhau.
• D. Không có mối quan hệ giữa lợi nhuận của hai danh mục.

Câu 29: Trong mô hình Black-Scholes để định giá quyền chọn, giả định nào sau đây KHÔNG được sử dụng?

• A. Thị trường hiệu quả.
• B. Không có chi phí giao dịch.
• C. Lãi suất phi rủi ro không đổi.
• D. Giá cổ phiếu biến động rời rạc.

Câu 30: Một công ty muốn ước tính tỷ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ ngân hàng điện tử. Họ thực hiện khảo sát ngẫu nhiên 400 khách hàng và có 320 người cho biết họ hài lòng. Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ khách hàng hài lòng là bao nhiêu?

• A. 75% - 85%
• B. 78% - 82%
• C. 76% - 84%
• D. 70% - 90%