Bài Tập, Đề Thi Trắc Nghiệm Online – Môn Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng – Đề 10

Câu 1: Một ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng dựa trên điểm tín dụng. Giả sử rằng điểm tín dụng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là 650 và độ lệch chuẩn là 50. Khách hàng được coi là "rủi ro thấp" nếu điểm tín dụng của họ trên 700. Xác suất một khách hàng được chọn ngẫu nhiên được xếp loại "rủi ro thấp" là bao nhiêu?

• A. 0.1587
• B. 0.1587
• C. 0.6915
• D. 0.8413

Câu 2: Một quỹ đầu tư theo dõi lợi nhuận hàng tháng của danh mục đầu tư. Trong 12 tháng qua, quỹ có 8 tháng lợi nhuận dương. Nếu giả định các tháng độc lập, xác suất để trong 6 tháng tới, quỹ có ít nhất 4 tháng lợi nhuận dương là bao nhiêu?

• A. 0.543
• B. 0.234
• C. 0.771
• D. 0.457

Câu 3: Một công ty bảo hiểm nhận thấy rằng trong một năm, xác suất một người lái xe gặp tai nạn là 0.05. Nếu công ty có 1000 khách hàng, hãy sử dụng xấp xỉ Poisson để ước tính xác suất có nhiều nhất 40 khách hàng gặp tai nạn trong năm tới.

• A. 0.021
• B. 0.979
• C. 0.500
• D. 0.079

Câu 4: Giá cổ phiếu XYZ biến động hàng ngày. Giả sử độ lệch chuẩn hàng ngày của lợi suất cổ phiếu là 1.5%. Trong 250 ngày giao dịch của một năm, độ lệch chuẩn của tổng lợi suất hàng năm (giả định độc lập và cùng phân phối) là bao nhiêu?

• A. 23.7%
• B. 1.5%
• C. 0.06%
• D. 375%

Câu 5: Một nhà phân tích tài chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự đoán lợi nhuận cổ phiếu dựa trên tỷ lệ P/E. Họ thu thập dữ liệu và ước tính được hệ số góc (slope) là 0.02. Hệ số góc này có ý nghĩa gì?

• A. Khi tỷ lệ P/E tăng 1%, lợi nhuận cổ phiếu giảm 0.02%.
• B. Khi tỷ lệ P/E tăng 1 đơn vị, lợi nhuận cổ phiếu tăng 0.02 đơn vị phần trăm.
• C. Lợi nhuận cổ phiếu trung bình là 0.02%.
• D. Tỷ lệ P/E giải thích được 2% biến động của lợi nhuận cổ phiếu.

Câu 6: Một công ty phát hành trái phiếu với kỳ hạn 5 năm và lãi suất coupon 6% mỗi năm. Lãi suất phi rủi ro hiện tại là 4%. Sử dụng mô hình định giá trái phiếu đơn giản (chiết khấu dòng tiền), yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị hiện tại của trái phiếu?

• A. Lãi suất coupon của trái phiếu
• B. Kỳ hạn của trái phiếu
• C. Sự thay đổi của lãi suất phi rủi ro
• D. Mệnh giá của trái phiếu

Câu 7: Trong quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng, "rủi ro mô hình" đề cập đến điều gì?

• A. Rủi ro do gian lận hoặc lỗi hệ thống công nghệ thông tin.
• B. Rủi ro do biến động lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái.
• C. Rủi ro do đối tác không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
• D. Rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các mô hình tài chính không chính xác hoặc không phù hợp.

Câu 8: Một nhà giao dịch ngoại hối dự đoán tỷ giá EUR/USD sẽ tăng. Họ quyết định sử dụng quyền chọn mua (call option) EUR/USD. Chiến lược này phù hợp nhất với quan điểm nào về rủi ro và lợi nhuận?

• A. Chấp nhận rủi ro có giới hạn và tiềm năng lợi nhuận không giới hạn nếu dự đoán đúng.
• B. Chấp nhận rủi ro không giới hạn và tiềm năng lợi nhuận giới hạn.
• C. Rủi ro và lợi nhuận đều giới hạn.
• D. Không rủi ro và lợi nhuận tiềm năng không giới hạn.

Câu 9: Phương pháp Value at Risk (VaR) thường được sử dụng để đo lường loại rủi ro thị trường nào?

• A. Rủi ro hoạt động
• B. Rủi ro thua lỗ tiềm ẩn tối đa trong một khoảng thời gian nhất định với mức độ tin cậy nhất định.
• C. Rủi ro tín dụng
• D. Rủi ro thanh khoản

Câu 10: Một công ty phân tích dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng để phát hiện gian lận. Họ sử dụng thuật toán phát hiện bất thường (anomaly detection). Loại hình thống kê nào được sử dụng chủ yếu trong thuật toán này?

• A. Thống kê mô tả
• B. Suy luận thống kê
• C. Thống kê suy diễn và mô hình hóa
• D. Thống kê Bayes

Câu 11: Giả sử bạn có một danh mục đầu tư gồm cổ phiếu và trái phiếu. Tương quan giữa lợi suất cổ phiếu và trái phiếu thường như thế nào và tại sao?

• A. Tương quan dương mạnh, vì cả hai đều tăng giá khi kinh tế tăng trưởng.
• B. Tương quan dương yếu, vì trái phiếu ít rủi ro hơn cổ phiếu.
• C. Không tương quan, vì lợi suất của chúng độc lập.
• D. Tương quan âm hoặc tương quan dương yếu, vì trái phiếu thường hoạt động tốt khi cổ phiếu giảm và ngược lại.

Câu 12: Một nhà quản lý quỹ đang xem xét hai cổ phiếu A và B. Cổ phiếu A có beta là 1.2 và cổ phiếu B có beta là 0.8. Thị trường chung có beta là 1. Điều này có nghĩa là gì về rủi ro hệ thống của hai cổ phiếu?

• A. Cổ phiếu A có rủi ro hệ thống cao hơn cổ phiếu B.
• B. Cổ phiếu B có rủi ro hệ thống cao hơn cổ phiếu A.
• C. Cả hai cổ phiếu có rủi ro hệ thống như nhau.
• D. Không thể so sánh rủi ro hệ thống chỉ dựa vào beta.

Câu 13: Trong kiểm định giả thuyết thống kê, "lỗi loại II" (Type II error) xảy ra khi nào?

• A. Từ chối giả thuyết null khi nó đúng.
• B. Chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.
• C. Chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.
• D. Không đưa ra quyết định về giả thuyết null.

Câu 14: Một ngân hàng muốn ước tính tỷ lệ khách hàng có khả năng vỡ nợ trong vòng 12 tháng tới. Họ lấy mẫu ngẫu nhiên 200 khách hàng và thấy có 15 người vỡ nợ. Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ vỡ nợ thực tế là gì (sử dụng xấp xỉ phân phối chuẩn)?

• A. [0.045, 0.105]
• B. [0.041, 0.109]
• C. [0.050, 0.100]
• D. [0.030, 0.120]

Câu 15: Phân tích chuỗi thời gian thường được sử dụng trong tài chính để làm gì?

• A. Đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân.
• B. Xác định cấu trúc vốn tối ưu của công ty.
• C. Phân tích mối quan hệ giữa các biến tài chính tĩnh tại một thời điểm.
• D. Dự báo giá tài sản, lãi suất và các biến số kinh tế vĩ mô theo thời gian.

Câu 16: Một nhà đầu tư sử dụng chiến lược "mua và nắm giữ" (buy-and-hold). Chiến lược này dựa trên giả định nào về thị trường hiệu quả?

• A. Thị trường hoàn toàn không hiệu quả.
• B. Thị trường hiệu quả ở mức độ yếu hoặc trung bình, thông tin đã phản ánh vào giá.
• C. Thị trường hiệu quả ở mức độ mạnh, mọi thông tin đều phản ánh vào giá ngay lập tức.
• D. Thị trường chỉ hiệu quả đối với một số loại tài sản nhất định.

Câu 17: Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, mô hình "vai đầu vai" (head and shoulders) thường được coi là dấu hiệu của điều gì?

• A. Xu hướng tăng giá mạnh.
• B. Giai đoạn tích lũy của thị trường.
• C. Đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
• D. Đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Câu 18: Một quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage). Mục tiêu chính của chiến lược này là gì?

• A. Kiếm lợi nhuận phi rủi ro từ sự khác biệt giá trên các thị trường khác nhau.
• B. Tối đa hóa lợi nhuận bằng cách chấp nhận rủi ro cao.
• C. Bảo vệ vốn khỏi biến động thị trường.
• D. Đầu tư dài hạn vào các tài sản tăng trưởng.

Câu 19: Phương pháp Monte Carlo simulation được sử dụng trong tài chính để làm gì?

• A. Phân tích báo cáo tài chính.
• B. Mô hình hóa và đánh giá rủi ro, định giá các công cụ tài chính phức tạp bằng cách mô phỏng ngẫu nhiên.
• C. Dự báo lãi suất dựa trên dữ liệu lịch sử.
• D. Tối ưu hóa danh mục đầu tư dựa trên phương sai tối thiểu.

Câu 20: Trong phân tích rủi ro tín dụng, tỷ lệ "Loss Given Default" (LGD) đo lường điều gì?

• A. Xác suất một khoản vay sẽ bị vỡ nợ.
• B. Thời gian trung bình để thu hồi nợ sau vỡ nợ.
• C. Tổng số tiền tổn thất dự kiến từ vỡ nợ.
• D. Phần trăm tổn thất trên số tiền gốc của khoản vay khi xảy ra vỡ nợ.

Câu 21: Một nhà đầu tư muốn kiểm tra xem lợi suất trung bình hàng tháng của cổ phiếu công nghệ có khác biệt đáng kể so với 1% hay không. Loại kiểm định giả thuyết nào phù hợp nhất?

• A. Kiểm định Chi-bình phương.
• B. Kiểm định F.
• C. Kiểm định t một mẫu.
• D. Kiểm định tương quan Pearson.

Câu 22: Trong tài chính hành vi (behavioral finance), "thiên kiến xác nhận" (confirmation bias) mô tả xu hướng nào của nhà đầu tư?

• A. Quá tự tin vào khả năng dự đoán thị trường.
• B. Tìm kiếm thông tin xác nhận quan điểm đầu tư hiện tại và bỏ qua thông tin mâu thuẫn.
• C. Đánh giá quá cao thông tin có sẵn gần đây.
• D. Sợ mất mát nhiều hơn là vui mừng vì lợi nhuận tương đương.

Câu 23: Một ngân hàng sử dụng mô hình logistic regression để dự đoán khả năng khách hàng trả nợ đúng hạn. Biến phụ thuộc (dependent variable) trong mô hình này là gì?

• A. Điểm tín dụng của khách hàng.
• B. Thu nhập hàng tháng của khách hàng.
• C. Số dư tài khoản ngân hàng của khách hàng.
• D. Khả năng khách hàng trả nợ đúng hạn (biến nhị phân: trả đúng hạn/không trả đúng hạn).

Câu 24: Trong quản lý danh mục đầu tư, "đa dạng hóa" (diversification) nhằm mục đích chính là gì?

• A. Giảm rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư mà không làm giảm đáng kể lợi nhuận kỳ vọng.
• B. Tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư.
• C. Tăng tính thanh khoản của danh mục đầu tư.
• D. Đơn giản hóa quá trình quản lý danh mục đầu tư.

Câu 25: Chỉ số Sharpe ratio được sử dụng để đo lường điều gì trong đánh giá hiệu suất đầu tư?

• A. Tổng lợi nhuận của danh mục đầu tư.
• B. Lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro (độ lệch chuẩn).
• C. Rủi ro hệ thống của danh mục đầu tư.
• D. Tính thanh khoản của danh mục đầu tư.

Câu 26: Một công ty sử dụng phương pháp dự báo hàm mũ (exponential smoothing) để dự đoán doanh thu hàng tháng. Phương pháp này phù hợp nhất khi dữ liệu chuỗi thời gian có đặc điểm nào?

• A. Xu hướng và tính mùa vụ mạnh.
• B. Tính dừng hoàn toàn.
• C. Không có xu hướng hoặc xu hướng yếu, không có tính mùa vụ.
• D. Biến động ngẫu nhiên lớn và không có cấu trúc.

Câu 27: Trong mô hình định giá tài sản CAPM (Capital Asset Pricing Model), giả định nào sau đây là KHÔNG đúng?

• A. Nhà đầu tư là người chấp nhận rủi ro.
• B. Thị trường hiệu quả.
• C. Không có chi phí giao dịch và thuế.
• D. Nhà đầu tư có thể vay và cho vay với lãi suất khác nhau.

Câu 28: Một nhà phân tích kinh tế sử dụng dữ liệu GDP và lãi suất để xây dựng mô hình kinh tế vĩ mô. Để kiểm tra xem có hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) giữa các biến độc lập hay không, họ nên sử dụng phương pháp nào?

• A. Kiểm định tự tương quan Durbin-Watson.
• B. Tính hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor - VIF).
• C. Phân tích phần dư (residual analysis).
• D. Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test).

Câu 29: Trong lĩnh vực Fintech, công nghệ Blockchain được ứng dụng chủ yếu để giải quyết vấn đề nào trong giao dịch tài chính?

• A. Tăng tốc độ xử lý giao dịch chứng khoán phái sinh.
• B. Giảm chi phí quản lý danh mục đầu tư tự động.
• C. Tăng tính minh bạch, bảo mật và giảm rủi ro gian lận trong các giao dịch.
• D. Cải thiện khả năng dự báo thị trường tài chính.

Câu 30: Một công ty muốn so sánh hiệu quả lợi nhuận trung bình của hai chiến lược đầu tư khác nhau. Họ thu thập dữ liệu lợi nhuận hàng tháng trong 2 năm cho mỗi chiến lược. Để so sánh trung bình của hai mẫu độc lập này, kiểm định thống kê nào phù hợp nhất?

• A. Kiểm định t hai mẫu độc lập.
• B. Kiểm định t ghép cặp.
• C. Phân tích phương sai (ANOVA).
• D. Kiểm định phi tham số Mann-Whitney U.